iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 09:36 UTC · Valores derivados da cadeia completa (1,592 contratos, 18 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (3 até agora)
Movimento esperado — Sep 18, 2026 (15 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±1.0% (faixa 104.26–106.31) por Sep 18, 2026. Straddle ATM: 1.02 @ strike 105.5 · IV ATM: 5.7%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 94.76 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 100.02 | -5% | 100.0% | 0.0% |
| 105.28 | -0% | 49.9% | 50.1% |
| 110.55 | +5% | 0.0% | 100.0% |
| 115.81 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de o ativo encerrar acima/abaixo de cada nível no vencimento — estimativas baseadas nas premissas indicadas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Sep 18, 2026 · modelo lognormal, deriva zero — uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±0.4% | 6.8% | 33.3K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±0.7% | 5.6% | 9,765 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±1.0% | 5.7% | 719.5K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±1.1% | 5.5% | 43.0K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±1.5% | 5.6% | 467 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±1.6% | 5.7% | 25 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±1.8% | 6.3% | 381.8K |
| Nov 20, 2026 | 78 | ±2.6% | 6.7% | 298.0K |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±3.1% | 6.8% | 370.1K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±3.4% | 6.8% | 120.7K |
| Feb 19, 2027 | 169 | ±3.8% | 6.8% | 27.6K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±4.1% | 6.9% | 4,626 |
Open interest por strike — Sep 18
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 104 P · 150.5K109 C · 117.3K105 P · 116.5K101 P · 104.2K111 C · 89.9K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Histórico
Histórico completo →A cada dia útil, registramos o que o mercado de opções está precificando para cada expiração — antes de o resultado ser conhecido. Conforme as expirações começam a ser resolvidas, esta seção compara o esperado com o realizado, e o registro nunca é reescrito. Registro a partir de 31 de ago. de 2026.
Sobre iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
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