iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD · ETF)
Visão geral · Cadeia de opções · Volatilidade · Histórico de movimentos esperados
Cboe delayed options data · em 12:38 UTC · Valores derivados da cadeia completa (2,072 contratos, 24 vencimentos) · O percentil da IV em relação ao seu próprio histórico aparece após 60 dias registrados (28 até agora)
Movimento esperado · Nov 20, 2026 (32 dias)
Metodologia →Lido a partir dos preços das opções: o straddle at-the-money custa este valor, portanto o mercado está precificando uma variação de aproximadamente esse tamanho em qualquer direção até esta data. É uma estimativa de movimento, não uma previsão de direção.
As opções estão a precificar um movimento de cerca de ±2.2% (faixa 101.08–105.72) por Nov 20, 2026. Straddle ATM: 2.32 @ strike 103 · IV ATM: 8.9%.
Distribuição de probabilidade
Modelo e premissas →A curva mostra onde um modelo lognormal, alimentado com a volatilidade implícita atual, situa o intervalo de resultados neste vencimento. Sombreado: a banda de movimento esperado.
| Nível | vs preço | P(acima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(abaixo) |
|---|---|---|---|
| 93.06 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 98.23 | -5% | 97.4% | 2.6% |
| 103.40 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 108.57 | +5% | 3.1% | 96.9% |
| 113.74 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas pelo modelo de terminar acima/abaixo de cada nível no vencimento: estimativas baseadas em premissas declaradas, não previsões.
Explorador de probabilidades
Arraste o controle deslizante para qualquer nível e veja a probabilidade estimada pelo modelo de a ação terminar acima ou abaixo desse nível na expiração selecionada.
Horizonte: Nov 20, 2026 · modelo lognormal com drift zero: uma estimativa, não uma previsão. Pressupostos
Expirações
Abrir a cadeia →| Expira | DTEDays to expiration, in calendar days. | Variação implícita | IV ATM | Int. aberto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | ±0.6% | 6.9% | 191 |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±4.7% | 50.7% | 1,798 |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.4% | 30.3% | 9,278 |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±0.6% | 3.9% | 30 |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±1.2% | 7.7% | 38 |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±3.0% | 19.1% | 11.6K |
| Nov 02, 2026 | 14 | — | — | 0 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±3.1% | 15.5% | 846 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±1.6% | 6.7% | 1,103 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±2.2% | 8.9% | 735.5K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±4.7% | 17.5% | 94 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±3.0% | 8.2% | 923.6K |
Open interest por strike · Nov 20
Onde as posições em opções estão concentradas. Barras azul-petróleo são calls, barras vermelhas são puts; a linha tracejada é o preço atual.
Maiores concentrações de open interest (todos os vencimentos ≤ 60 dias): 105 C · 164.7K108 C · 148.9K80 P · 100.0K107 C · 98.4K104 C · 98.0K
Estrutura a termo da IV
Página de volatilidade →Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento. Uma elevação em torno de uma data assinala frequentemente um evento agendado que o mercado está a precificar.
Quando o open interest expira?
Volatilidade implícita vs. realizada
HV calculada a partir dos fechamentos diários armazenados (anualizada); IV30 interpolada a partir da cadeia. Método
Preço, últimas 60 sessões
Fechamentos diários; Financial Modeling Prep.
Histórico
Histórico completo →De 93 comparações registradas entre snapshot e resultado até agora, o fechamento ficou dentro da faixa esperada 49.5% das vezes.
Sobre iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
This exchange-traded fund (ETF) is engineered to closely mirror the financial performance of an underlying index. This benchmark comprises a selection of high-quality corporate bonds, all of which are issued and traded in U.S. dollars.
ETF · Asset Management - Bonds · AMEX · Perfil: Financial Modeling Prep
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SPY · IV 14.2%QQQ · IV 21.1%IWM · IV 19.7%TLT · IV 14.4%EWZ · IV 59.4%TQQQ · IV 63.0%