JD volatilità JD.com, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:56 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 27.7% | +3.8pt | ±2.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 28.0% | -4.0pt | ±3.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 34.3% | +8.6pt | ±6.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 33.7% | +4.7pt | ±7.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 33.5% | +0.4pt | ±7.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 32.8% | +4.2pt | ±8.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 36.1% | +0.3pt | ±11.6% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 31.6% | +0.3pt | ±12.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.0% | -0.2pt | ±17.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 37.2% | -0.6pt | ±24.2% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.8% | -0.2pt | ±27.5% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 34.8% | +9.7pt | ±30.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 36.8% | +3.8pt | ±32.9% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.