JD volatilità JD.com, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 18:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 29.4% | +1.8pt | ±2.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 29.5% | +1.0pt | ±4.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 29.1% | +1.0pt | ±5.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 33.1% | +1.6pt | ±6.9% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 36.3% | +0.7pt | ±8.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 35.6% | +1.2pt | ±9.2% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 34.2% | -0.4pt | ±11.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.4% | +0.2pt | ±13.1% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 34.9% | -0.5pt | ±18.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 36.4% | -1.4pt | ±23.8% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.6% | -2.0pt | ±27.5% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 37.3% | -0.9pt | ±32.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 37.3% | -1.2pt | ±33.5% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.