JD цепочка опционов JD.com, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±32.3% (18.10–35.35) · ATM IV 37.3% · P/C открытого интереса 0.88
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.90 | 12.50 | 47 | 0.97 | 0.0089 | 0.000 | 15 | 0.3500 | 0.4900 | 1,963 | 43.6% | -0.06 | 0.0109 | -0.002 | |||
| 7.85 | 8.45 | 343 | 37.2% | 0.85 | 0.0239 | -0.002 | 20 | 1.03 | 1.31 | 2,095 | 38.0% | -0.18 | 0.0252 | -0.003 | ||
| 6.05 | 6.40 | 338 | 36.9% | 0.75 | 0.0313 | -0.003 | 23 | 2.17 | 2.27 | 2,364 | 38.1% | -0.28 | 0.0342 | -0.004 | ||
| 5.05 | 5.35 | 171 | 37.2% | 0.68 | 0.0353 | -0.004 | 25 | 3.00 | 3.15 | 1,765 | 37.6% | -0.36 | 0.0390 | -0.005 | ||
| 3.90 | 4.00 | 1,169 | 37.5% | 0.57 | 0.0386 | -0.004 | 28 | 4.60 | 4.75 | 1,406 | 1,932 | 37.1% | -0.48 | 0.0429 | -0.005 | |
| 3.20 | 3.30 | 6,150 | 37.5% | 0.50 | 0.0390 | -0.004 | 30 | 5.95 | 6.10 | 1,907 | 37.7% | -0.56 | 0.0432 | -0.005 | ||
| 2.62 | 2.78 | 2,805 | 37.8% | 0.44 | 0.0382 | -0.005 | 32 | 7.20 | 7.50 | 4,403 | 36.8% | -0.63 | 0.0420 | -0.004 | ||
| 1.96 | 2.08 | 2 | 2,957 | 38.0% | 0.36 | 0.0357 | -0.004 | 35 | 9.60 | 9.85 | 406 | 37.4% | -0.71 | 0.0383 | -0.004 | |
| 1.65 | 1.77 | 779 | 38.6% | 0.31 | 0.0334 | -0.004 | 37 | 11.15 | 11.50 | 245 | 36.8% | -0.76 | 0.0350 | -0.003 | ||
| 1.27 | 1.35 | 36 | 1,401 | 39.0% | 0.25 | 0.0297 | -0.004 | 40 | 13.85 | 14.45 | 105 | 40.0% | -0.82 | 0.0298 | -0.002 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.