JD chuỗi quyền chọn JD.com, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±36.9% (17.24–37.44) · ATM IV 39.6% · P/C open interest 0.61
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.25 | 13.95 | 1 | 311 | 42.3% | 0.96 | 0.0083 | 0.000 | 15 | 0.4200 | 0.5600 | 998 | 43.8% | -0.07 | 0.0096 | -0.002 | |
| 9.10 | 9.75 | 1,020 | 37.2% | 0.86 | 0.0193 | -0.002 | 20 | 1.24 | 1.37 | 2,673 | 39.4% | -0.17 | 0.0206 | -0.003 | ||
| 6.70 | 8.15 | 1 | 745 | 36.3% | 0.78 | 0.0255 | -0.003 | 23 | 2.04 | 3.70 | 5 | 2,268 | 44.8% | -0.25 | 0.0278 | -0.004 |
| 6.40 | 6.65 | 31 | 2,450 | 38.1% | 0.72 | 0.0291 | -0.003 | 25 | 2.70 | 3.20 | 12 | 6,060 | 37.3% | -0.32 | 0.0320 | -0.004 |
| 4.95 | 6.20 | 45 | 5,584 | 41.6% | 0.62 | 0.0328 | -0.004 | 28 | 4.35 | 4.70 | 11 | 2,305 | 37.6% | -0.42 | 0.0363 | -0.004 |
| 4.15 | 5.45 | 61 | 3,297 | 41.4% | 0.56 | 0.0340 | -0.004 | 30 | 5.45 | 5.90 | 2 | 6,945 | 37.3% | -0.49 | 0.0377 | -0.004 |
| 3.40 | 3.75 | 168 | 734 | 36.9% | 0.50 | 0.0343 | -0.004 | 32 | 6.80 | 7.25 | 2 | 2,296 | 37.6% | -0.55 | 0.0379 | -0.004 |
| 2.10 | 3.70 | 152 | 2,497 | 38.0% | 0.42 | 0.0333 | -0.004 | 35 | 9.00 | 9.40 | 805 | 37.7% | -0.64 | 0.0363 | -0.004 | |
| 2.15 | 2.49 | 2,200 | 36.9% | 0.38 | 0.0321 | -0.004 | 37 | 10.55 | 11.00 | 1,128 | 38.0% | -0.69 | 0.0344 | -0.004 | ||
| 1.86 | 2.53 | 12 | 6,040 | 40.5% | 0.32 | 0.0296 | -0.004 | 40 | 13.05 | 13.45 | 453 | 38.2% | -0.76 | 0.0309 | -0.003 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Jan 21, 2028
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.