JD opsiyon zinciri JD.com, Inc.
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±33.7% (17.76–35.84) · ATM IV 37.6% · P/C açık pozisyon 0.74
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.60 | 13.00 | 317 | 33.2% | 0.96 | 0.0097 | -0.000 | 15 | 0.3800 | 0.4500 | 2 | 1,040 | 42.1% | -0.07 | 0.0109 | -0.002 | |
| 7.75 | 9.00 | 1,066 | 37.5% | 0.84 | 0.0225 | -0.002 | 20 | 0.0200 | 1.55 | 11.4K | 31.5% | -0.18 | 0.0244 | -0.003 | ||
| 4.00 | 9.00 | 484 | 37.1% | 0.75 | 0.0297 | -0.003 | 23 | 2.28 | 2.54 | 8 | 8,314 | 39.2% | -0.28 | 0.0328 | -0.004 | |
| 4.00 | 6.80 | 1 | 2,415 | 36.5% | 0.68 | 0.0334 | -0.004 | 25 | 2.48 | 3.50 | 15 | 6,164 | 36.0% | -0.36 | 0.0374 | -0.004 |
| 1.63 | 6.50 | 8 | 7,062 | 36.2% | 0.58 | 0.0367 | -0.004 | 28 | 4.70 | 5.25 | 30 | 2,565 | 39.1% | -0.47 | 0.0415 | -0.005 |
| 3.00 | 4.80 | 5 | 3,869 | 40.9% | 0.52 | 0.0374 | -0.004 | 30 | 5.90 | 6.80 | 1 | 6,903 | 40.0% | -0.55 | 0.0422 | -0.005 |
| 2.87 | 3.15 | 9 | 1,397 | 38.4% | 0.46 | 0.0369 | -0.004 | 32 | 7.20 | 8.50 | 2,304 | 41.0% | -0.61 | 0.0414 | -0.004 | |
| 2.20 | 2.45 | 58 | 7,279 | 38.7% | 0.37 | 0.0349 | -0.004 | 35 | 9.00 | 10.85 | 825 | 39.2% | -0.70 | 0.0382 | -0.004 | |
| 1.85 | 3.50 | 2,378 | 45.5% | 0.33 | 0.0330 | -0.004 | 37 | 11.05 | 12.35 | 1,128 | 40.8% | -0.75 | 0.0353 | -0.003 | ||
| 1.45 | 1.69 | 64 | 9,109 | 39.6% | 0.27 | 0.0297 | -0.004 | 40 | 13.25 | 15.30 | 462 | 41.4% | -0.81 | 0.0304 | -0.003 | |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.