JD цепочка опционов JD.com, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.4% (23.47–30.13) · ATM IV 31.4% · P/C открытого интереса 0.46
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.95 | 13.25 | 166 | 103.0% | 1.00 | 0.0029 | 0.000 | 15 | 0.0100 | 0.0400 | 11.5K | 54.7% | -0.01 | 0.0029 | -0.001 | ||
| 10.60 | 13.10 | 1 | 105.0% | 0.99 | 0.0044 | 0.000 | 16 | 0 | 0.3200 | 12 | 67.6% | -0.01 | 0.0044 | -0.001 | ||
| 8.70 | 11.30 | 0.99 | 0.0065 | 0.000 | 17 | 0 | 0.7800 | 187 | 75.8% | -0.02 | 0.0066 | -0.001 | ||||
| 8.85 | 10.20 | 110 | 72.6% | 0.98 | 0.0096 | -0.000 | 18 | 0 | 0.5400 | 5,155 | 62.0% | -0.02 | 0.0098 | -0.002 | ||
| 7.30 | 9.15 | 40 | 49.1% | 0.97 | 0.0140 | -0.001 | 19 | 0 | 0.1900 | 408 | 43.6% | -0.04 | 0.0142 | -0.003 | ||
| 7.05 | 7.30 | 1 | 1,796 | 39.0% | 0.95 | 0.0200 | -0.002 | 20 | 0.0500 | 0.2300 | 6,275 | 41.6% | -0.05 | 0.0203 | -0.003 | |
| 5.80 | 7.20 | 42 | 49.1% | 0.93 | 0.0279 | -0.003 | 21 | 0.0800 | 0.4400 | 209 | 42.5% | -0.08 | 0.0284 | -0.004 | ||
| 4.55 | 6.25 | 48 | 38.5% | 0.89 | 0.0379 | -0.004 | 22 | 0.0100 | 0.5300 | 128 | 37.0% | -0.11 | 0.0386 | -0.005 | ||
| 4.00 | 5.05 | 573 | 36.3% | 0.85 | 0.0498 | -0.006 | 23 | 0.2100 | 0.6600 | 2 | 6,917 | 36.7% | -0.16 | 0.0508 | -0.006 | |
| 3.25 | 4.40 | 1,193 | 37.7% | 0.79 | 0.0627 | -0.007 | 24 | 0.2800 | 0.7000 | 12 | 969 | 31.8% | -0.22 | 0.0642 | -0.008 | |
| 2.82 | 3.25 | 6,811 | 35.1% | 0.72 | 0.0751 | -0.008 | 25 | 0.8200 | 1.31 | 20 | 26.8K | 38.3% | -0.29 | 0.0773 | -0.009 | |
| 1.75 | 2.72 | 5 | 253 | 31.1% | 0.64 | 0.0849 | -0.009 | 26 | 1.01 | 1.58 | 42 | 1,155 | 34.7% | -0.37 | 0.0880 | -0.010 |
| 1.32 | 1.99 | 27 | 5,550 | 30.1% | 0.55 | 0.0904 | -0.010 | 27 | 1.41 | 1.94 | 53 | 10.0K | 32.7% | -0.47 | 0.0945 | -0.010 |
| 1.15 | 1.80 | 11 | 2,402 | 34.9% | 0.46 | 0.0908 | -0.010 | 28 | 1.77 | 2.77 | 2 | 4,721 | 33.1% | -0.56 | 0.0961 | -0.010 |
| 0.8500 | 1.08 | 3 | 892 | 31.8% | 0.38 | 0.0864 | -0.009 | 29 | 2.38 | 3.30 | 598 | 31.2% | -0.65 | 0.0929 | -0.010 | |
| 0.7200 | 1.02 | 63 | 23.0K | 35.5% | 0.30 | 0.0787 | -0.009 | 30 | 3.35 | 4.00 | 1 | 8,705 | 33.2% | -0.73 | 0.0864 | -0.009 |
| 0.4300 | 0.8300 | 5 | 1,927 | 35.2% | 0.24 | 0.0694 | -0.008 | 31 | 4.10 | 4.65 | 2,089 | 29.9% | -0.79 | 0.0782 | -0.008 | |
| 0.3200 | 0.4600 | 9 | 7,256 | 33.2% | 0.19 | 0.0596 | -0.007 | 32 | 5.15 | 5.95 | 4,428 | 39.5% | -0.85 | 0.0694 | -0.007 | |
| 0.1200 | 0.5000 | 18 | 11.5K | 34.5% | 0.15 | 0.0505 | -0.006 | 33 | 5.60 | 6.95 | 407 | 33.4% | -0.90 | 0.0612 | -0.006 | |
| 0.1000 | 0.4000 | 647 | 35.8% | 0.12 | 0.0423 | -0.005 | 34 | 6.70 | 7.55 | 106 | -0.93 | 0.0532 | -0.006 | |||
| 0.1600 | 0.2900 | 149 | 16.3K | 37.9% | 0.10 | 0.0353 | -0.005 | 35 | 8.00 | 8.55 | 1 | 2,031 | 40.1% | -0.96 | 0.0493 | -0.004 |
| 0 | 0.5800 | 43 | 144 | 43.6% | 0.08 | 0.0294 | -0.004 | 36 | 8.65 | 10.20 | 119 | 50.5% | -0.98 | 0.0339 | -0.004 | |
| 0 | 0.2500 | 5 | 2,086 | 38.5% | 0.06 | 0.0244 | -0.004 | 37 | 8.15 | 11.50 | 25 | -1.00 | 0.0087 | -0.006 | ||
| 0.0900 | 0.1200 | 3 | 489 | 39.6% | 0.05 | 0.0204 | -0.003 | 38 | 9.15 | 12.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||
| 0 | 0.3000 | 94 | 45.0% | 0.04 | 0.0171 | -0.003 | 39 | 10.85 | 13.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||||
| 0.0700 | 0.1000 | 470 | 33.7K | 42.7% | 0.04 | 0.0144 | -0.002 | 40 | 11.95 | 14.50 | 4 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.