JD цепочка опционов JD.com, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±16.0% (22.97–31.71) · ATM IV 31.9% · P/C открытого интереса 0.48
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 12.75 | 15.15 | 1 | 174 | 96.4% | 0.99 | 0.0038 | 0.000 | 15 | 0.0400 | 0.1300 | 4,065 | 56.4% | -0.01 | 0.0039 | -0.001 | |
| 11.20 | 13.40 | 1 | 57.0% | 0.98 | 0.0053 | 0.000 | 16 | 0.0100 | 0.1500 | 12 | 50.8% | -0.02 | 0.0054 | -0.001 | ||
| 10.85 | 11.50 | 31.9% | 0.98 | 0.0074 | 0.000 | 17 | 0.0400 | 0.1500 | 184 | 47.5% | -0.02 | 0.0074 | -0.002 | |||
| 9.85 | 10.65 | 112 | 39.9% | 0.97 | 0.0100 | 0.000 | 18 | 0 | 0.2200 | 5,175 | 44.1% | -0.03 | 0.0101 | -0.002 | ||
| 9.00 | 9.60 | 10 | 38.7% | 0.96 | 0.0135 | 0.000 | 19 | 0.1000 | 0.2000 | 75 | 42.3% | -0.05 | 0.0137 | -0.003 | ||
| 8.30 | 8.80 | 58 | 1,900 | 46.0% | 0.94 | 0.0179 | -0.001 | 20 | 0.0500 | 0.4100 | 23 | 5,973 | 41.8% | -0.06 | 0.0181 | -0.003 |
| 7.15 | 7.70 | 8 | 35.3% | 0.92 | 0.0233 | -0.002 | 21 | 0.1800 | 0.5300 | 18 | 85 | 41.8% | -0.09 | 0.0237 | -0.004 | |
| 6.30 | 6.85 | 48 | 35.8% | 0.89 | 0.0297 | -0.003 | 22 | 0.3400 | 0.4300 | 117 | 37.8% | -0.11 | 0.0303 | -0.004 | ||
| 5.40 | 6.10 | 573 | 35.6% | 0.85 | 0.0371 | -0.004 | 23 | 0.2900 | 0.6000 | 5 | 7,393 | 34.5% | -0.15 | 0.0379 | -0.005 | |
| 4.55 | 5.15 | 1,114 | 32.5% | 0.81 | 0.0450 | -0.005 | 24 | 0.6100 | 0.8000 | 461 | 35.5% | -0.19 | 0.0462 | -0.006 | ||
| 3.25 | 5.15 | 5 | 4,546 | 34.0% | 0.76 | 0.0529 | -0.006 | 25 | 0.8800 | 1.04 | 26.5K | 34.9% | -0.25 | 0.0546 | -0.007 | |
| 2.69 | 4.30 | 7 | 53 | 33.0% | 0.70 | 0.0600 | -0.006 | 26 | 1.11 | 1.30 | 7 | 433 | 33.2% | -0.31 | 0.0623 | -0.007 |
| 2.34 | 3.25 | 5 | 3,761 | 31.2% | 0.64 | 0.0656 | -0.007 | 27 | 1.33 | 1.82 | 17 | 10.5K | 32.6% | -0.38 | 0.0687 | -0.008 |
| 2.06 | 2.77 | 3 | 2,053 | 33.2% | 0.57 | 0.0691 | -0.008 | 28 | 1.97 | 2.66 | 70 | 4,126 | 36.4% | -0.45 | 0.0729 | -0.008 |
| 1.90 | 2.31 | 4 | 407 | 35.2% | 0.50 | 0.0702 | -0.008 | 29 | 2.15 | 3.25 | 215 | 542 | 33.8% | -0.52 | 0.0748 | -0.008 |
| 1.58 | 1.66 | 61 | 20.2K | 33.6% | 0.43 | 0.0689 | -0.008 | 30 | 3.20 | 3.50 | 8,716 | 34.1% | -0.59 | 0.0744 | -0.008 | |
| 1.17 | 1.68 | 4 | 1,416 | 35.5% | 0.37 | 0.0658 | -0.008 | 31 | 3.90 | 4.25 | 2,098 | 34.7% | -0.66 | 0.0721 | -0.008 | |
| 0.8300 | 1.22 | 38 | 4,644 | 33.4% | 0.32 | 0.0614 | -0.007 | 32 | 4.65 | 4.95 | 4,434 | 34.4% | -0.72 | 0.0684 | -0.007 | |
| 0.8000 | 0.9600 | 2,093 | 34.7% | 0.27 | 0.0564 | -0.007 | 33 | 5.45 | 5.85 | 322 | 35.4% | -0.77 | 0.0640 | -0.007 | ||
| 0.4500 | 0.9000 | 3 | 305 | 34.3% | 0.23 | 0.0511 | -0.006 | 34 | 6.10 | 6.90 | 128 | 35.8% | -0.81 | 0.0592 | -0.006 | |
| 0.5000 | 0.7100 | 15 | 15.3K | 35.9% | 0.20 | 0.0458 | -0.006 | 35 | 7.15 | 7.55 | 2,054 | 35.1% | -0.85 | 0.0542 | -0.005 | |
| 0.3900 | 0.5500 | 85 | 35.7% | 0.17 | 0.0408 | -0.006 | 36 | 8.05 | 8.70 | 111 | 38.8% | -0.89 | 0.0490 | -0.005 | ||
| 0.1300 | 0.4700 | 2,386 | 33.8% | 0.14 | 0.0362 | -0.005 | 37 | 8.95 | 9.65 | 458 | 39.2% | -0.92 | 0.0461 | -0.004 | ||
| 0.2800 | 0.4000 | 496 | 37.3% | 0.12 | 0.0320 | -0.005 | 38 | 9.85 | 10.60 | 68 | 38.7% | -0.94 | 0.0436 | -0.003 | ||
| 0.2500 | 0.3500 | 79 | 38.4% | 0.11 | 0.0283 | -0.004 | 39 | 10.50 | 11.90 | 2 | 14 | 39.8% | -0.96 | 0.0399 | -0.003 | |
| 0.2200 | 0.2700 | 1,151 | 30.0K | 38.6% | 0.09 | 0.0250 | -0.004 | 40 | 10.95 | 13.75 | 5 | 706 | 48.4% | -0.98 | 0.0306 | -0.004 |
| 0.1400 | 0.2800 | 2,109 | 39.2% | 0.08 | 0.0222 | -0.004 | 41 | 11.15 | 15.20 | 42.0% | -0.99 | 0.0156 | -0.006 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Jan 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.