IWM biến động iShares Russell 2000 ETF
IV30Implied volatility interpolated to a constant 30-day horizon from the expirations around it, so different stocks and dates can be compared fairly.19.8%
HV20How much the stock actually moved, measured from daily closing prices over a past window (annualized). Compare with implied volatility to see what the options market priced versus what happened.14.6%
HV6014.1%
Chênh lệch IV − HV20
+5.2pt
Phân vị trong vũ trụWhere this IV30 ranks across all securities we cover today (a cross-sectional comparison, not the stock's own history).
6
Phân vị so với lịch sử bản thânWhere today's IV30 sits versus its own daily history — 80 means higher than roughly 80% of recorded observations for that period.
29/60 ngày đã ghi lại
Cboe delayed options data · tính đến 06:38 UTC · Cách tính toán các chỉ số này
Cấu trúc kỳ hạn IV
Implied volatility tại mức at-the-money cho từng ngày đáo hạn niêm yết, vẽ theo số ngày còn lại.
| Đáo hạn | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Biến động ngụ ý |
|---|---|---|---|---|
| Oct 20, 2026 | 0 | 18.8% | +2.3pt | ±0.8% |
| Oct 21, 2026 | 1 | 19.1% | +3.1pt | ±1.1% |
| Oct 22, 2026 | 2 | 19.4% | +3.6pt | ±1.4% |
| Oct 23, 2026 | 3 | 19.9% | +4.0pt | ±1.7% |
| Oct 26, 2026 | 6 | 17.1% | +3.7pt | ±1.9% |
| Oct 27, 2026 | 7 | 17.6% | +4.0pt | ±2.1% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 19.6% | +4.4pt | ±2.5% |
| Oct 29, 2026 | 9 | 20.0% | +4.5pt | ±2.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 20.3% | +4.7pt | ±2.8% |
| Nov 02, 2026 | 13 | 18.9% | +4.3pt | ±3.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 20.1% | +4.8pt | ±3.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 19.9% | +4.7pt | ±4.2% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 19.7% | +4.7pt | ±4.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 19.2% | +4.4pt | ±5.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 19.6% | +4.4pt | ±6.5% |
| Dec 31, 2026 | 72 | 19.4% | +4.5pt | ±7.0% |
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Biến động ngụ ý theo strike. Độ nghiêng về phía put (phía trái cao hơn) là skew: bảo vệ rủi ro giảm giá được định giá cao hơn rủi ro tăng giá.
callput
Ngụ ý so với thực tế, dữ liệu hằng ngày
IV30HV20