IWM цепочка опционов iShares Russell 2000 ETF
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±3.0% (263.15–279.23) · ATM IV 18.7% · P/C открытого интереса —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 51.18 | 52.12 | 50.4% | 0.99 | 0.0012 | -0.018 | 220 | 0.1000 | 0.1200 | 48.2% | -0.01 | 0.0012 | -0.025 | ||||
| 41.24 | 42.21 | 42.8% | 0.98 | 0.0021 | -0.028 | 230 | 0.1500 | 0.1700 | 41.4% | -0.02 | 0.0021 | -0.034 | ||||
| 31.30 | 32.29 | 35.4% | 0.97 | 0.0040 | -0.042 | 240 | 0.2400 | 0.2600 | 34.7% | -0.03 | 0.0040 | -0.047 | ||||
| 21.88 | 22.09 | 28.2% | 0.93 | 0.0086 | -0.065 | 250 | 0.4400 | 0.4700 | 99 | 28.4% | -0.07 | 0.0086 | -0.068 | |||
| 12.60 | 12.77 | 23.2% | 0.83 | 0.0200 | -0.106 | 260 | 1.09 | 1.16 | 1 | 23.2% | -0.17 | 0.0202 | -0.108 | |||
| 9.21 | 9.35 | 21.4% | 0.75 | 0.0274 | -0.126 | 264 | 1.68 | 1.76 | 3 | 21.4% | -0.25 | 0.0276 | -0.128 | |||
| 8.41 | 8.55 | 21.0% | 0.73 | 0.0294 | -0.130 | 265 | 1.88 | 1.95 | 56 | 21.0% | -0.27 | 0.0296 | -0.132 | |||
| 7.63 | 7.77 | 20.6% | 0.70 | 0.0314 | -0.134 | 266 | 2.10 | 2.17 | 16 | 20.5% | -0.30 | 0.0317 | -0.136 | |||
| 6.90 | 7.02 | 20.2% | 0.67 | 0.0333 | -0.137 | 267 | 2.35 | 2.44 | 6 | 20.2% | -0.33 | 0.0337 | -0.139 | |||
| 6.19 | 6.31 | 19.8% | 0.64 | 0.0351 | -0.140 | 268 | 2.64 | 2.71 | 19.8% | -0.36 | 0.0356 | -0.142 | ||||
| 5.51 | 5.62 | 19.4% | 0.60 | 0.0368 | -0.141 | 269 | 2.96 | 3.03 | 19.4% | -0.40 | 0.0373 | -0.144 | ||||
| 4.87 | 4.95 | 3 | 19.0% | 0.57 | 0.0382 | -0.142 | 270 | 3.31 | 3.38 | 4 | 19.0% | -0.44 | 0.0388 | -0.144 | ||
| 4.25 | 4.33 | 44 | 18.7% | 0.53 | 0.0394 | -0.141 | 271 | 3.71 | 3.78 | 18.7% | -0.47 | 0.0401 | -0.144 | |||
| 3.70 | 3.78 | 4 | 18.4% | 0.49 | 0.0402 | -0.139 | 272 | 4.15 | 4.25 | 18.4% | -0.52 | 0.0410 | -0.142 | |||
| 3.19 | 3.24 | 15 | 18.1% | 0.45 | 0.0405 | -0.136 | 273 | 4.63 | 4.73 | 18.1% | -0.56 | 0.0414 | -0.139 | |||
| 2.70 | 2.77 | 45 | 17.8% | 0.41 | 0.0404 | -0.131 | 274 | 5.16 | 5.26 | 17.9% | -0.60 | 0.0414 | -0.134 | |||
| 2.28 | 2.34 | 50 | 17.5% | 0.37 | 0.0398 | -0.125 | 275 | 5.74 | 5.87 | 17.6% | -0.64 | 0.0409 | -0.128 | |||
| 1.91 | 1.97 | 104 | 17.3% | 0.33 | 0.0386 | -0.118 | 276 | 6.33 | 6.51 | 17.4% | -0.68 | 0.0398 | -0.121 | |||
| 1.58 | 1.62 | 30 | 17.1% | 0.29 | 0.0369 | -0.110 | 277 | 7.01 | 7.16 | 17.2% | -0.73 | 0.0383 | -0.113 | |||
| 1.29 | 1.33 | 36 | 16.9% | 0.25 | 0.0348 | -0.101 | 278 | 7.73 | 7.90 | 17.0% | -0.76 | 0.0363 | -0.104 | |||
| 1.04 | 1.09 | 2 | 16.7% | 0.21 | 0.0323 | -0.091 | 279 | 8.48 | 8.67 | 16.7% | -0.80 | 0.0340 | -0.095 | |||
| 0.8300 | 0.8800 | 16.6% | 0.18 | 0.0295 | -0.081 | 280 | 9.29 | 9.48 | 16.6% | -0.84 | 0.0314 | -0.086 | ||||
| 0.6500 | 0.7100 | 16.4% | 0.15 | 0.0266 | -0.072 | 281 | 10.14 | 10.33 | 16.5% | -0.87 | 0.0286 | -0.076 | ||||
| 0.5200 | 0.5600 | 16.4% | 0.13 | 0.0236 | -0.063 | 282 | 11.01 | 11.22 | 16.5% | -0.89 | 0.0258 | -0.068 | ||||
| 0.4000 | 0.4500 | 16.3% | 0.10 | 0.0207 | -0.054 | 283 | 11.92 | 12.12 | 16.4% | -0.92 | 0.0231 | -0.059 | ||||
| 0.3100 | 0.3600 | 16.3% | 0.09 | 0.0179 | -0.047 | 284 | 12.85 | 13.05 | 16.4% | -0.94 | 0.0203 | -0.051 | ||||
| 0.0700 | 0.0900 | 16.7% | 0.03 | 0.0066 | -0.018 | 290 | 18.35 | 19.30 | -1.00 | 0.0026 | -0.031 | |||||
| 0.0100 | 0.0300 | 19.9% | 0.01 | 0.0014 | -0.005 | 300 | 28.35 | 29.27 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||||
| 0 | 0.0200 | 23.9% | 0.00 | 0.0004 | -0.002 | 310 | 38.34 | 39.27 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||||
| 0 | 0.0100 | 27.3% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 320 | 48.34 | 49.26 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 02, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.