HON volatilidade Honeywell International Inc.
Cboe delayed options data · em 03:38 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 63.4% | -0.8pt | ±5.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 44.2% | -3.2pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 39.3% | -1.7pt | ±7.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 34.6% | -4.0pt | ±7.3% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 33.5% | -2.6pt | ±8.0% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 32.6% | -0.4pt | ±8.5% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 30.2% | +2.2pt | ±9.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 29.6% | +0.1pt | ±11.6% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 28.9% | +1.9pt | ±14.8% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 29.8% | +1.1pt | ±19.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 29.8% | +1.8pt | ±22.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 29.9% | +1.4pt | ±26.6% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.