HON volatilidade Honeywell International Inc.
Cboe delayed options data · em 12:35 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | 34.7% | -3.0pt | ±2.1% |
| Sep 11, 2026 | 8 | 27.7% | -4.0pt | ±3.5% |
| Sep 18, 2026 | 15 | 27.3% | -1.3pt | ±4.6% |
| Sep 25, 2026 | 22 | 27.6% | -0.8pt | ±5.5% |
| Oct 02, 2026 | 29 | 27.2% | -0.2pt | ±6.2% |
| Oct 09, 2026 | 36 | 28.1% | -2.0pt | ±7.2% |
| Oct 16, 2026 | 43 | 26.2% | -1.8pt | ±7.4% |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | — |
| Nov 20, 2026 | 78 | 31.0% | -1.7pt | ±11.7% |
| Dec 18, 2026 | 106 | 30.4% | -0.6pt | ±13.3% |
| Jan 15, 2027 | 134 | 30.2% | +0.9pt | ±14.8% |
| Mar 19, 2027 | 197 | 30.0% | +2.3pt | ±17.7% |
| Jun 17, 2027 | 287 | 31.6% | +0.9pt | ±22.3% |
| Sep 17, 2027 | 379 | 32.6% | +0.7pt | ±26.4% |
| Jan 21, 2028 | 505 | 32.6% | +0.6pt | ±30.3% |
Sorriso de volatilidade — Oct 16, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.