HON volatilidade Honeywell International Inc.
Cboe delayed options data · em 15:37 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 70.2% | -2.2pt | ±5.2% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 45.5% | +0.4pt | ±6.1% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 38.7% | -0.2pt | ±6.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 35.3% | +0.2pt | ±7.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 33.7% | +2.0pt | ±7.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 32.0% | +0.9pt | ±8.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 30.5% | +0.7pt | ±9.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 29.1% | +0.8pt | ±11.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 30.2% | +2.7pt | ±15.4% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 30.1% | +2.6pt | ±19.4% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 30.2% | +2.1pt | ±22.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 30.1% | +2.0pt | ±26.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.