HON volatilidad Honeywell International Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 21:38 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 65.1% | +1.5pt | ±4.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 42.4% | +4.1pt | ±5.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 36.5% | +3.4pt | ±6.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 34.8% | +7.2pt | ±7.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 32.3% | +4.4pt | ±7.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 31.3% | +2.5pt | ±8.1% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 31.1% | +2.7pt | ±10.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 29.1% | +1.8pt | ±11.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 29.6% | +3.1pt | ±15.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 30.5% | +1.9pt | ±19.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 30.7% | +1.6pt | ±23.1% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 30.1% | +1.5pt | ±26.5% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.