GM volatilidade General Motors Company
Cboe delayed options data · em 06:37 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 69.3% | +4.0pt | ±5.8% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 51.9% | +3.1pt | ±7.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 42.6% | +2.7pt | ±7.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 38.0% | -2.1pt | ±8.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 37.2% | +0.9pt | ±8.9% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 33.1% | -0.1pt | ±8.7% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 34.7% | +2.9pt | ±11.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.6% | +2.5pt | ±13.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 32.5% | +1.7pt | ±16.7% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 34.0% | +0.5pt | ±21.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 36.0% | +2.9pt | ±27.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 34.8% | +3.3pt | ±30.8% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.