GM volatilidad General Motors Company
Cboe delayed options data · a fecha de 21:56 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 68.8% | +4.0pt | ±5.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 49.6% | +3.1pt | ±6.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 43.9% | +2.7pt | ±7.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 32.9% | -2.1pt | ±6.9% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 37.2% | +0.9pt | ±8.8% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 37.9% | -0.1pt | ±9.9% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 34.7% | +2.9pt | ±11.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 33.6% | +2.5pt | ±13.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 32.5% | +1.7pt | ±16.6% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 34.0% | +0.5pt | ±21.8% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 36.0% | +2.9pt | ±27.1% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 34.8% | +3.3pt | ±30.7% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.