ET volatilità Energy Transfer LP
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:36 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 23.3% | -1.0pt | ±2.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 21.7% | +3.1pt | ±2.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 23.6% | +1.7pt | ±5.0% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 22.9% | +4.1pt | ±5.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 20.3% | +2.0pt | ±5.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 21.2% | +2.4pt | ±5.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 22.0% | +2.5pt | ±7.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 20.3% | +3.1pt | ±8.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 19.6% | +2.5pt | ±10.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 19.8% | +2.0pt | ±11.1% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 20.1% | +1.5pt | ±13.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 21.1% | +2.4pt | ±15.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 20.3% | +1.5pt | ±17.4% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.