DECK volatilidade Deckers Outdoor Corporation
Cboe delayed options data · em 15:37 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 112.0% | +7.8pt | ±9.6% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 75.5% | +5.8pt | ±10.6% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 63.5% | +6.2pt | ±11.3% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 56.2% | +2.6pt | ±11.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 54.6% | +2.8pt | ±12.9% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 51.4% | +6.9pt | ±13.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 45.2% | +1.8pt | ±14.8% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 42.7% | +1.9pt | ±16.9% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 45.1% | +1.5pt | ±23.1% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 43.9% | +0.8pt | ±28.3% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 45.1% | +2.5pt | ±34.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 44.4% | +2.8pt | ±39.0% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.