DECK chuỗi quyền chọn Deckers Outdoor Corporation
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±34.9% (54.75–113.35) · ATM IV 42.6% · P/C open interest 0.30
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 40.50 | 45.00 | 1 | 1 | 44.1% | 0.96 | 0.0026 | -0.001 | 45 | 0 | 3.20 | 53.0% | -0.06 | 0.0027 | -0.006 | ||
| 37.00 | 40.50 | 2 | 45.7% | 0.93 | 0.0036 | -0.003 | 50 | 1.30 | 3.60 | 52.6% | -0.08 | 0.0037 | -0.008 | |||
| 33.00 | 36.50 | 32 | 45.0% | 0.91 | 0.0046 | -0.006 | 55 | 2.05 | 3.20 | 46.8% | -0.11 | 0.0048 | -0.010 | |||
| 28.00 | 33.00 | 41.7% | 0.87 | 0.0058 | -0.008 | 60 | 2.90 | 4.20 | 1 | 45.3% | -0.15 | 0.0061 | -0.012 | |||
| 26.00 | 29.50 | 45.0% | 0.83 | 0.0069 | -0.010 | 65 | 4.00 | 5.50 | 6 | 44.1% | -0.19 | 0.0073 | -0.013 | |||
| 22.50 | 26.50 | 4 | 44.4% | 0.79 | 0.0080 | -0.012 | 70 | 5.50 | 7.60 | 21 | 44.4% | -0.24 | 0.0086 | -0.015 | ||
| 20.30 | 22.90 | 5 | 51 | 44.1% | 0.74 | 0.0090 | -0.014 | 75 | 7.30 | 9.20 | 3 | 43.2% | -0.29 | 0.0098 | -0.017 | |
| 17.00 | 21.00 | 6 | 43.9% | 0.69 | 0.0099 | -0.015 | 80 | 9.90 | 11.30 | 6 | 43.4% | -0.34 | 0.0108 | -0.018 | ||
| 14.30 | 18.50 | 1 | 42.9% | 0.64 | 0.0105 | -0.016 | 85 | 11.80 | 14.00 | 42.4% | -0.40 | 0.0117 | -0.019 | |||
| 12.50 | 15.40 | 2 | 41.7% | 0.58 | 0.0110 | -0.017 | 90 | 14.60 | 16.60 | 13 | 41.9% | -0.46 | 0.0124 | -0.019 | ||
| 11.40 | 12.80 | 1 | 6 | 41.6% | 0.53 | 0.0112 | -0.018 | 95 | 17.60 | 20.90 | 1 | 43.4% | -0.52 | 0.0130 | -0.020 | |
| 9.70 | 11.90 | 15 | 42.5% | 0.48 | 0.0113 | -0.018 | 100 | 20.50 | 24.50 | 42.9% | -0.58 | 0.0133 | -0.020 | |||
| 8.30 | 11.30 | 4 | 43.7% | 0.44 | 0.0112 | -0.018 | 105 | 24.00 | 28.00 | 42.5% | -0.63 | 0.0136 | -0.020 | |||
| 7.00 | 10.20 | 21 | 43.8% | 0.40 | 0.0109 | -0.017 | 110 | 27.50 | 32.00 | 42.3% | -0.69 | 0.0137 | -0.019 | |||
| 5.90 | 8.30 | 7 | 42.5% | 0.35 | 0.0105 | -0.017 | 115 | 31.50 | 35.90 | 41.9% | -0.74 | 0.0137 | -0.019 | |||
| 5.00 | 6.50 | 1 | 41.2% | 0.32 | 0.0101 | -0.016 | 120 | 36.00 | 40.00 | 42.3% | -0.78 | 0.0135 | -0.018 | |||
| 4.30 | 6.20 | 11 | 42.2% | 0.28 | 0.0096 | -0.015 | 125 | 40.00 | 44.20 | 40.8% | -0.83 | 0.0135 | -0.018 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.