DECK opsiyon zinciri Deckers Outdoor Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±40.4% (49.98–117.68) · ATM IV 43.2% · P/C açık pozisyon 0.62
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.90 | 44.50 | 6 | 93 | 45.9% | 0.94 | 0.0028 | -0.001 | 45 | 0.6500 | 2.55 | 42 | 46.6% | -0.07 | 0.0029 | -0.006 | |
| 38.50 | 42.00 | 119 | 48.3% | 0.91 | 0.0035 | -0.003 | 50 | 1.90 | 3.70 | 78 | 48.4% | -0.10 | 0.0037 | -0.008 | ||
| 34.90 | 38.50 | 27 | 48.0% | 0.89 | 0.0044 | -0.005 | 55 | 2.40 | 4.30 | 26 | 45.1% | -0.13 | 0.0046 | -0.009 | ||
| 31.50 | 35.00 | 126 | 47.2% | 0.85 | 0.0052 | -0.007 | 60 | 3.80 | 7.20 | 299 | 43.7% | -0.16 | 0.0056 | -0.011 | ||
| 28.40 | 32.00 | 35 | 47.1% | 0.82 | 0.0061 | -0.009 | 65 | 5.60 | 7.00 | 15 | 44.8% | -0.20 | 0.0066 | -0.012 | ||
| 25.50 | 28.30 | 60 | 45.5% | 0.78 | 0.0069 | -0.010 | 70 | 6.70 | 8.90 | 125 | 43.4% | -0.24 | 0.0075 | -0.013 | ||
| 22.50 | 26.00 | 32 | 45.4% | 0.74 | 0.0077 | -0.011 | 75 | 8.70 | 11.00 | 1 | 49 | 43.2% | -0.29 | 0.0084 | -0.015 | |
| 19.00 | 23.40 | 1 | 253 | 43.4% | 0.69 | 0.0083 | -0.013 | 80 | 10.90 | 13.50 | 1,182 | 43.0% | -0.34 | 0.0092 | -0.015 | |
| 17.00 | 20.50 | 3 | 53 | 42.7% | 0.65 | 0.0088 | -0.014 | 85 | 13.20 | 17.00 | 39 | 43.7% | -0.39 | 0.0100 | -0.016 | |
| 16.40 | 17.60 | 56 | 246 | 43.3% | 0.61 | 0.0092 | -0.014 | 90 | 16.70 | 18.50 | 89 | 42.6% | -0.44 | 0.0106 | -0.017 | |
| 14.40 | 15.80 | 6 | 262 | 43.0% | 0.56 | 0.0094 | -0.015 | 95 | 18.90 | 23.30 | 43 | 43.6% | -0.49 | 0.0111 | -0.017 | |
| 13.00 | 14.00 | 4 | 209 | 43.0% | 0.52 | 0.0096 | -0.015 | 100 | 22.00 | 24.60 | 87 | 43.2% | -0.53 | 0.0115 | -0.017 | |
| 10.70 | 12.50 | 168 | 41.8% | 0.48 | 0.0096 | -0.015 | 105 | 25.00 | 28.80 | 43 | 40.7% | -0.58 | 0.0118 | -0.017 | ||
| 9.30 | 11.10 | 4 | 160 | 41.5% | 0.44 | 0.0095 | -0.015 | 110 | 29.00 | 33.00 | 45 | 41.7% | -0.63 | 0.0120 | -0.017 | |
| 7.40 | 10.60 | 9 | 39 | 41.3% | 0.41 | 0.0094 | -0.015 | 115 | 33.50 | 35.60 | 2 | 71 | 40.6% | -0.68 | 0.0122 | -0.017 |
| 7.70 | 8.90 | 548 | 42.1% | 0.38 | 0.0091 | -0.015 | 120 | 36.50 | 40.80 | 1 | 22 | 40.6% | -0.72 | 0.0123 | -0.016 | |
| 5.70 | 8.00 | 73 | 40.6% | 0.34 | 0.0089 | -0.014 | 125 | 41.00 | 44.80 | 35 | 40.5% | -0.76 | 0.0124 | -0.016 | ||
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Jan 21, 2028
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.