DECK volatilidad Deckers Outdoor Corporation
Cboe delayed options data · a fecha de 12:35 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 95.0% | +13.9pt | ±10.6% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 69.3% | +6.7pt | ±10.9% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 62.4% | +3.0pt | ±12.0% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 58.1% | +6.7pt | ±12.9% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 54.1% | +5.1pt | ±13.4% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 48.6% | +1.9pt | ±13.2% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 45.2% | +2.7pt | ±15.0% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 41.8% | +2.9pt | ±16.7% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 45.2% | +3.5pt | ±23.4% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 44.5% | +3.5pt | ±29.0% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 46.0% | +3.0pt | ±34.8% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 44.4% | +4.0pt | ±39.3% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.