DECK Volatilität Deckers Outdoor Corporation
Cboe delayed options data · Stand 18:36 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 132.5% | -4.3pt | ±9.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 79.0% | -2.3pt | ±10.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 64.3% | -5.5pt | ±11.1% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 56.9% | +4.3pt | ±11.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 54.1% | -3.4pt | ±12.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 50.3% | +6.6pt | ±12.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 46.8% | +2.1pt | ±15.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 42.6% | +1.5pt | ±16.8% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 45.2% | +2.2pt | ±23.2% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 44.8% | +1.4pt | ±29.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 45.9% | +2.0pt | ±34.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 44.8% | +2.4pt | ±39.6% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.