VIX volatilidade Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · em 12:42 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 2 | 132.0% | -68.2pt | ±7.9% |
| Oct 28, 2026 | 9 | 124.0% | -92.5pt | ±16.0% |
| Nov 04, 2026 | 16 | 102.9% | -93.7pt | ±17.7% |
| Nov 11, 2026 | 23 | 96.3% | -88.1pt | ±19.7% |
| Nov 18, 2026 | 30 | 90.2% | -75.0pt | ±20.6% |
| Nov 24, 2026 | 36 | 97.4% | -36.7pt | ±24.6% |
| Dec 16, 2026 | 58 | 83.4% | -60.1pt | ±26.7% |
| Jan 20, 2027 | 93 | 70.9% | -49.3pt | ±29.1% |
| Feb 17, 2027 | 121 | 64.0% | -43.8pt | ±30.3% |
| Mar 17, 2027 | 149 | 60.1% | -39.0pt | ±31.7% |
| Apr 21, 2027 | 184 | 55.5% | -38.1pt | ±32.8% |
| May 18, 2027 | 211 | 52.6% | -33.7pt | ±33.3% |
| Jun 16, 2027 | 240 | 50.0% | -29.2pt | ±33.9% |
Sorriso de volatilidade — Nov 18, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.