VIX Volatilität Cboe Volatility Index
Cboe delayed options data · Stand 22:04 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | 1 | 111.9% | -71.3pt | ±3.9% |
| Oct 28, 2026 | 8 | 91.0% | -98.5pt | ±10.6% |
| Nov 04, 2026 | 15 | 97.5% | -42.1pt | ±14.2% |
| Nov 11, 2026 | 22 | 106.5% | -17.5pt | ±16.7% |
| Nov 18, 2026 | 29 | 77.6% | -59.6pt | ±18.1% |
| Nov 24, 2026 | 35 | 197.4% | +226.2pt | ±17.0% |
| Dec 16, 2026 | 57 | 66.2% | -51.8pt | ±22.7% |
| Jan 20, 2027 | 92 | 52.0% | -47.6pt | ±27.2% |
| Feb 17, 2027 | 120 | 52.2% | -40.4pt | ±29.6% |
| Mar 17, 2027 | 148 | 52.3% | -30.0pt | ±31.3% |
| Apr 21, 2027 | 183 | 46.2% | -33.9pt | ±33.1% |
| May 18, 2027 | 210 | 41.5% | -32.2pt | ±33.5% |
| Jun 16, 2027 | 239 | 41.1% | -32.8pt | ±35.4% |
Volatility Smile — Nov 18, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.