Vale S.A. (VALE)
Обзор · Цепочка опционов · Волатильность · История ожидаемых движений · Отчётность
Cboe delayed options data · по состоянию на 18:45 UTC · Показатели, рассчитанные по полной цепочке опционов (652 контракты, 14 экспирации) · Перцентиль IV относительно собственной истории отображается после 60 записанных дней (28 на данный момент)
Ожидаемое движение · Nov 20, 2026 (32 дней)
Методология →Читается по ценам опционов: стрэддл «у денег» стоит столько-то, а значит, рынок закладывает движение примерно такой же величины в любую сторону к указанной дате. Это оценка масштаба движения, а не прогноз его направления.
Опционы закладывают движение примерно на ±9.2% (диапазон 11.92–14.33) по Nov 20, 2026. ATM стрэддл: 1.21 @ страйк 13 · ATM IV: 38.7%.
Распределение вероятностей
Модель и допущения →Кривая показывает, куда логнормальная модель, построенная на текущей implied volatility, помещает диапазон исходов к этой экспирации. Закрашенная область — полоса ожидаемого движения.
| Уровень | vs цена | P(выше)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(ниже) |
|---|---|---|---|
| 11.81 | -10% | 80.7% | 19.3% |
| 12.47 | -5% | 65.2% | 34.8% |
| 13.12 | -0% | 47.9% | 52.1% |
| 13.78 | +5% | 31.5% | 68.5% |
| 14.44 | +10% | 18.6% | 81.4% |
Рассчитанные моделью вероятности завершения выше/ниже каждого уровня на дату экспирации: оценки при заданных допущениях, а не прогнозы.
Анализ вероятностей
Перетащите ползунок на любой уровень и посмотрите, какова по модели вероятность того, что акция закроется выше или ниже него на выбранную дату экспирации.
Горизонт: Nov 20, 2026 · Логнормальная модель с нулевым дрейфом: оценка, а не прогноз. Допущения
Экспирации
Открыть цепочку →| Истекает | DTEDays to expiration, in calendar days. | Подразумеваемое движение | ATM IV | Откр. инт. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | ±3.5% | 40.4% | 11.4K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±6.7% | 47.9% | 9,737 |
| Nov 06, 2026 | 18 | ±7.5% | 42.0% | 2,779 |
| Nov 13, 2026 | 25 | ±8.3% | 39.7% | 1,796 |
| Nov 20, 2026 | 32 | ±9.2% | 38.7% | 179.0K |
| Nov 27, 2026 | 39 | ±9.8% | 37.6% | 220 |
| Dec 18, 2026 | 60 | ±11.7% | 36.4% | 378.3K |
| Jan 15, 2027 | 88 | ±13.4% | 34.5% | 720.4K |
| Mar 19, 2027 | 151 | ±18.0% | 35.9% | 52.9K |
Открытый интерес по страйкам · Nov 20
Где сосредоточены позиции по опционам. Бирюзовые столбцы — call, красные — put; пунктирная линия — текущая цена.
Наибольшие концентрации открытого интереса (все экспирации ≤ 60 дней): 18 C · 92.2K13 P · 79.4K8 P · 52.4K12 P · 49.4K16 C · 42.1K
Срочная структура IV
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность «у денег» для каждого срока экспирации. Горб вокруг определённой даты нередко указывает на запланированное событие, которое закладывает рынок.
Когда истекает открытый интерес?
Подразумеваемая vs реализованная волатильность
HV на основе наших сохранённых дневных закрытий (в годовом выражении); IV30 интерполируется по цепочке опционов. Метод
Цена за последние 60 сессий
Дневные закрытия; Financial Modeling Prep.
История результатов
Полная история →Из 93 зафиксированных сравнений снимка с фактическим результатом — цена закрытия оказалась внутри ожидаемого диапазона 45.2% случаев.
Реакции на прошлые отчёты
Средняя |реакция| 3.5% · медиана 3.3% (20 отчёты). Окно в две торговые сессии, закрытие к закрытию; определение
О сайте Vale S.A.
Operating globally and within Brazil, Vale S.A. is a major producer and seller of essential raw materials, including iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper. Its operations are organized into two primary segments. The Iron Solutions segment is dedicated to the extraction and production of iron ore, pellets, and various other ferrous products, also providing crucial logistics services. Meanwhile, the Energy Transition Materials segment specializes in mining nickel, along with its valuable by-products such as gold, silver, cobalt, and other precious metals. This segment also handles copper, primarily used in construction for piping and electrical cables. Established in 1942, the company was formerly known as Companhia Vale do Rio Doce before officially rebranding as Vale S.A. in May 2009. Vale S.A. is headquartered in Rio De Janeiro, Brazil.
Базовые материалы · Industrial Materials · NYSE · Профиль: Financial Modeling Prep
Связанные инструменты · Базовые материалы
CLF · IV 66.4%FCX · IV 47.8%MP · IV 64.5%NEM · IV 43.0%AA · IV 45.2%RIO · IV 29.8%