VALE 期权链 Vale S.A.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 06:44 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±11.7% (11.63–14.71) · ATM IV 36.4% · P/C 未平仓量 1.76

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
5.05	5.30		147	71.2%	0.98	0.0106	-0.000	8	0	0.0200	55	52.4K	55.1%	-0.01	0.0106	-0.001
3.15	3.35	10	1,158	52.2%	0.95	0.0445	-0.002	10	0.0300	0.0700	5	28.4K	43.3%	-0.05	0.0447	-0.002
2.21	2.41		23	42.8%	0.88	0.0922	-0.003	11	0.1100	0.1500	1	275	39.9%	-0.12	0.0928	-0.003
1.42	1.57		6,777	38.9%	0.75	0.1570	-0.005	12	0.3000	0.3400	214	42.8K	37.7%	-0.25	0.1584	-0.005
0.8200	0.8800	58	3,093	36.4%	0.56	0.2011	-0.006	13	0.6600	0.7200	74	71.5K	36.4%	-0.44	0.2039	-0.006
0.4100	0.4500	778	24.0K	35.5%	0.36	0.1988	-0.006	14	0.4000	1.89	115	17.2K	29.1%	-0.64	0.2038	-0.006
0.1600	0.1900	212	17.5K	33.9%	0.19	0.1497	-0.004	15	1.91	4.10		19.2K	86.8%	-0.82	0.1580	-0.004
0.0600	0.1000	113	33.0K	35.1%	0.10	0.0930	-0.003	16	2.01	5.00	28	5,391	74.4%	-0.92	0.1038	-0.003
0.0200	0.0500	42	21.4K	36.1%	0.06	0.0569	-0.002	17	3.70	5.60		3,902	93.2%	-0.96	0.0676	-0.002
0.0100	0.0400	1	5,544	40.0%	0.04	0.0361	-0.001	18	4.50	5.15		237		-0.99	0.0476	-0.001
0	0.0300		6,205	44.0%	0.02	0.0235	-0.001	19	3.80	6.55		6		-1.00	0.0006	-0.001

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Dec 18, 2026

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权