VALE Optionskette Vale S.A.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±13.3% (11.41–14.93) · ATM IV 34.5% · P/C Open Interest 0.93
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.05 | 6.30 | 201 | 77.0% | 0.99 | 0.0084 | 0.000 | 7 | 0 | 0.0200 | 56.4% | -0.01 | 0.0065 | -0.001 | |||
| 5.05 | 5.30 | 1,583 | 61.7% | 0.98 | 0.0145 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0300 | 70.4K | 48.1% | -0.02 | 0.0127 | -0.001 | ||
| 4.10 | 4.35 | 55.4% | 0.96 | 0.0270 | -0.001 | 9 | 0.0100 | 0.0500 | 971 | 42.5% | -0.03 | 0.0255 | -0.001 | |||
| 3.15 | 3.30 | 35.3K | 42.0% | 0.92 | 0.0518 | -0.001 | 10 | 0.0600 | 0.1000 | 100.6K | 39.8% | -0.07 | 0.0510 | -0.002 | ||
| 2.28 | 2.46 | 113 | 40.4% | 0.85 | 0.0935 | -0.003 | 11 | 0.1600 | 0.2100 | 8,180 | 37.0% | -0.14 | 0.0935 | -0.003 | ||
| 1.53 | 1.66 | 2 | 40.6K | 37.4% | 0.72 | 0.1426 | -0.004 | 12 | 0.3800 | 0.4200 | 182 | 64.5K | 35.0% | -0.27 | 0.1436 | -0.004 |
| 0.9200 | 1.00 | 3,104 | 34.7% | 0.56 | 0.1740 | -0.005 | 13 | 0.7600 | 0.8300 | 1 | 10.2K | 34.3% | -0.44 | 0.1762 | -0.005 | |
| 0.4900 | 0.5500 | 1,841 | 3,463 | 33.2% | 0.38 | 0.1745 | -0.005 | 14 | 1.32 | 1.41 | 6,110 | 33.4% | -0.61 | 0.1784 | -0.004 | |
| 0.2400 | 0.2800 | 186 | 51.2K | 32.7% | 0.23 | 0.1430 | -0.004 | 15 | 2.06 | 2.16 | 56.7K | 33.3% | -0.77 | 0.1490 | -0.003 | |
| 0.1100 | 0.1700 | 1 | 6,600 | 33.8% | 0.13 | 0.0996 | -0.003 | 16 | 2.18 | 5.00 | 4,329 | 65.5% | -0.87 | 0.1080 | -0.002 | |
| 0.0600 | 0.0900 | 55 | 88.9K | 34.9% | 0.08 | 0.0656 | -0.002 | 17 | 3.80 | 4.05 | 11.6K | 35.9% | -0.93 | 0.0756 | -0.001 | |
| 0.0300 | 0.0500 | 3,309 | 35.9% | 0.05 | 0.0436 | -0.001 | 18 | 2.81 | 6.90 | 8 | -0.97 | 0.0544 | -0.001 | |||
| 0.0100 | 0.0500 | 1,092 | 38.8% | 0.03 | 0.0296 | -0.001 | 19 | 3.80 | 7.90 | 1 | -0.99 | 0.0382 | -0.000 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Jan 15, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.