VALE chuỗi quyền chọn Vale S.A.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±7.7% (12.06–14.06) · ATM IV 39.9% · Open interest P/C 0.76
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 3.00 | 7.20 | 109.7% | 0.99 | 0.0119 | -0.003 | 8 | 0 | 0.9500 | 215.7% | -0.01 | 0.0120 | -0.003 | ||||
| 2.79 | 6.20 | 2 | 169.8% | 0.98 | 0.0209 | -0.003 | 9 | 0 | 1.15 | 191.3% | -0.02 | 0.0210 | -0.003 | |||
| 1.51 | 5.60 | 1 | 0.97 | 0.0284 | -0.003 | 9.5 | 0 | 1.15 | 172.5% | -0.03 | 0.0285 | -0.003 | ||||
| 2.45 | 3.15 | 0.96 | 0.0395 | -0.004 | 10 | 0 | 1.00 | 3 | 145.2% | -0.04 | 0.0396 | -0.004 | ||||
| 1.18 | 3.85 | 1 | 0.95 | 0.0567 | -0.004 | 10.5 | 0 | 0.9500 | 125.3% | -0.05 | 0.0569 | -0.004 | ||||
| 1.14 | 3.60 | 1 | 88.2% | 0.93 | 0.0847 | -0.005 | 11 | 0 | 0.2600 | 65.7% | -0.07 | 0.0851 | -0.005 | |||
| 1.30 | 2.26 | 63.0% | 0.89 | 0.1311 | -0.006 | 11.5 | 0 | 0.3000 | 45 | 2 | 56.2% | -0.11 | 0.1319 | -0.006 | ||
| 0.8800 | 1.75 | 6 | 53.1% | 0.82 | 0.2013 | -0.008 | 12 | 0.0100 | 0.2300 | 40 | 893 | 39.8% | -0.18 | 0.2028 | -0.008 | |
| 0.3900 | 1.27 | 39.8% | 0.70 | 0.2728 | -0.011 | 12.5 | 0.2500 | 0.2900 | 1 | 26 | 41.4% | -0.31 | 0.2753 | -0.011 | ||
| 0.3100 | 0.7600 | 6 | 39.6% | 0.55 | 0.3141 | -0.012 | 13 | 0.4400 | 0.4900 | 30 | 116 | 40.2% | -0.46 | 0.3180 | -0.012 | |
| 0.0900 | 0.5400 | 2 | 63 | 39.1% | 0.39 | 0.3084 | -0.011 | 13.5 | 0 | 2.58 | 23 | 83.9% | -0.62 | 0.3136 | -0.012 | |
| 0.0600 | 0.2400 | 63 | 310 | 36.6% | 0.25 | 0.2578 | -0.009 | 14 | 0.8800 | 1.36 | 28 | 51 | 41.1% | -0.76 | 0.2643 | -0.010 |
| 0 | 0.1200 | 18 | 207 | 34.8% | 0.15 | 0.1889 | -0.007 | 14.5 | 0.4700 | 3.50 | 11 | 86.2% | -0.86 | 0.1966 | -0.007 | |
| 0.0200 | 0.0600 | 224 | 38.6% | 0.09 | 0.1272 | -0.005 | 15 | 0.7300 | 4.10 | 2 | 91.1% | -0.92 | 0.1342 | -0.005 | ||
| 0 | 0.1800 | 522 | 55.3% | 0.06 | 0.0837 | -0.004 | 15.5 | 0.4000 | 4.60 | 51.5% | -0.96 | 0.0863 | -0.004 | |||
| 0 | 0.1200 | 102 | 56.7% | 0.04 | 0.0576 | -0.003 | 16 | 0.8500 | 4.95 | -0.98 | 0.0557 | -0.003 | ||||
| 0 | 0.9500 | 3 | 117.5% | 0.03 | 0.0429 | -0.002 | 16.5 | 1.35 | 5.60 | 57.7% | -0.98 | 0.0387 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0300 | 35 | 53.8% | 0.02 | 0.0342 | -0.002 | 17 | 1.85 | 6.10 | 63.4% | -0.99 | 0.0295 | -0.002 | |||
| 0 | 0.9500 | 133.4% | 0.02 | 0.0285 | -0.002 | 17.5 | 2.35 | 6.60 | 68.9% | -0.99 | 0.0238 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.9500 | 140.8% | 0.02 | 0.0243 | -0.002 | 18 | 2.85 | 7.10 | 74.2% | -0.99 | 0.0198 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.9600 | 148.3% | 0.02 | 0.0211 | -0.002 | 18.5 | 3.60 | 7.55 | 104.9% | -0.99 | 0.0168 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.9500 | 154.5% | 0.02 | 0.0185 | -0.002 | 19 | 3.85 | 8.05 | -0.99 | 0.0144 | -0.001 | |||||
| 0 | 0.7600 | 1 | 149.6% | 0.02 | 0.0165 | -0.002 | 19.5 | 4.40 | 8.60 | 98.3% | -0.99 | 0.0125 | -0.001 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 06, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.