VALE 期权链 Vale S.A.

到期日 Cboe delayed options data · 截至 21:46 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±17.8% (10.80–15.49) · ATM IV 35.7% · P/C 未平仓量 1.00

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
5.10	5.35		202	62.4%	0.99	0.0247	-0.001	8	0.0200	0.0800	8	71	44.3%	-0.03	0.0187	-0.001
3.20	3.45	1	6,210	44.8%	0.89	0.0684	-0.002	10	0.1600	0.2300	8	3,734	38.0%	-0.11	0.0591	-0.002
2.42	2.64			42.2%	0.80	0.0967	-0.003	11	0.3300	0.3900	1	718	35.6%	-0.20	0.0892	-0.003
1.70	1.85		214	37.8%	0.67	0.1194	-0.003	12	0.6400	0.7500	1	5,930	35.8%	-0.31	0.1141	-0.003
1.14	1.27		128	36.2%	0.54	0.1310	-0.004	13	1.08	1.20	3	1,744	35.1%	-0.44	0.1276	-0.004
0.7100	0.8300		738	34.9%	0.41	0.1314	-0.004	14	1.65	1.83		904	35.2%	-0.57	0.1296	-0.004
0.4400	0.5300	15	1,947	34.5%	0.29	0.1186	-0.003	15	2.17	4.50		2,352	63.5%	-0.69	0.1185	-0.003
0.2500	0.3300		1,500	34.1%	0.20	0.0969	-0.003	16	1.16	4.95		7	26.2%	-0.78	0.0984	-0.002
0.1600	0.2200	5	7,769	35.0%	0.14	0.0750	-0.002	17	3.85	4.45		8,015	37.3%	-0.84	0.0779	-0.002
0.0800	0.1500		635	35.1%	0.10	0.0572	-0.002	18	2.97	7.10		16	36.3%	-0.88	0.0614	-0.001
0.0600	0.1200		736	37.3%	0.07	0.0438	-0.001	19	5.40	8.05		6	72.3%	-0.91	0.0491	-0.001

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Mar 19, 2027

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权