VALE chuỗi quyền chọn Vale S.A.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±13.4% (13.30–17.43) · ATM IV 36.3% · P/C open interest 0.05
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.25 | 7.60 | 0.99 | 0.0054 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0300 | 64.4% | -0.01 | 0.0054 | -0.001 | |||||
| 6.25 | 6.60 | 52.9% | 0.99 | 0.0092 | 0.000 | 9 | 0.0100 | 0.0400 | 1 | 58.1% | -0.01 | 0.0092 | -0.001 | |||
| 5.30 | 5.60 | 49.0% | 0.98 | 0.0159 | 0.000 | 10 | 0.0200 | 0.0600 | 20 | 52.0% | -0.02 | 0.0160 | -0.001 | |||
| 4.30 | 4.65 | 42.8% | 0.96 | 0.0283 | -0.000 | 11 | 0.0400 | 0.0900 | 33 | 46.3% | -0.04 | 0.0286 | -0.002 | |||
| 3.40 | 3.70 | 4 | 41.2% | 0.92 | 0.0501 | -0.002 | 12 | 0.0900 | 0.1400 | 5 | 41.8% | -0.08 | 0.0506 | -0.003 | ||
| 2.54 | 2.76 | 24 | 287 | 37.4% | 0.85 | 0.0825 | -0.003 | 13 | 0.2000 | 0.2500 | 1 | 60 | 38.9% | -0.15 | 0.0836 | -0.004 |
| 1.80 | 1.96 | 11 | 15 | 36.5% | 0.75 | 0.1197 | -0.005 | 14 | 0.4400 | 0.4700 | 22 | 3,438 | 37.9% | -0.26 | 0.1218 | -0.005 |
| 1.23 | 1.28 | 477 | 5,835 | 36.0% | 0.61 | 0.1485 | -0.006 | 15 | 0.8000 | 0.8200 | 441 | 1,163 | 36.6% | -0.40 | 0.1523 | -0.006 |
| 0.7800 | 0.8000 | 324 | 5,755 | 35.8% | 0.45 | 0.1564 | -0.006 | 16 | 1.30 | 1.36 | 250 | 144 | 35.9% | -0.56 | 0.1624 | -0.006 |
| 0.4300 | 0.4900 | 35 | 7,363 | 35.3% | 0.31 | 0.1409 | -0.005 | 17 | 1.78 | 2.49 | 5 | 151 | 40.6% | -0.71 | 0.1495 | -0.005 |
| 0.2500 | 0.2700 | 774 | 86.2K | 35.4% | 0.20 | 0.1116 | -0.004 | 18 | 2.10 | 3.35 | 29.4% | -0.82 | 0.1225 | -0.004 | ||
| 0.1300 | 0.1800 | 3 | 22 | 36.5% | 0.13 | 0.0812 | -0.003 | 19 | 3.20 | 5.75 | 71.0% | -0.91 | 0.0930 | -0.003 | ||
| 0.0600 | 0.1100 | 43 | 36.8% | 0.08 | 0.0568 | -0.003 | 20 | 2.65 | 6.70 | -0.96 | 0.0778 | -0.001 | ||||
| 0.0300 | 0.0800 | 2 | 7 | 38.4% | 0.05 | 0.0392 | -0.002 | 21 | 4.15 | 7.65 | 61.2% | -0.99 | 0.0253 | -0.004 | ||
| 0.0100 | 0.0600 | 39.7% | 0.04 | 0.0273 | -0.001 | 22 | 4.65 | 8.65 | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | |||||
| 0 | 0.0400 | 40.2% | 0.02 | 0.0192 | -0.001 | 23 | 6.25 | 9.65 | 75.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.006 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Nov 20, 2026
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.