V volatilité Visa Inc.
Cboe delayed options data · au 03:44 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 21.9% | +0.8pt | ±1.8% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 29.4% | +1.4pt | ±4.0% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 26.7% | +3.8pt | ±4.8% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 23.6% | +2.9pt | ±5.0% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 23.3% | +2.1pt | ±5.5% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 22.0% | +1.9pt | ±5.8% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 21.9% | +2.8pt | ±7.1% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 21.9% | +2.3pt | ±8.6% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 23.2% | +2.4pt | ±11.9% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 24.1% | +2.7pt | ±15.7% |
| Aug 20, 2027 | 305 | 24.3% | +2.6pt | ±17.8% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 24.6% | +3.2pt | ±18.9% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 24.6% | +3.3pt | ±21.2% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 25.1% | +3.2pt | ±22.5% |
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.