United States Natural Gas Fund LP (UNG · ETF)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados
Cboe delayed options data · a fecha de 12:38 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (704 contratos, 13 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (3 hasta ahora)
Movimiento esperado — Oct 16, 2026 (43 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±12.4% (rango 9.41–12.07) por Oct 16, 2026. Straddle ATM: 1.33 @ strike 11 · ATM IV: 43.8%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 9.67 | -10% | 73.3% | 26.7% |
| 10.20 | -5% | 60.6% | 39.4% |
| 10.74 | +0% | 47.0% | 53.0% |
| 11.28 | +5% | 34.4% | 65.6% |
| 11.81 | +10% | 24.0% | 76.0% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima/por debajo de cada nivel al vencimiento — estimaciones bajo los supuestos indicados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Oct 16, 2026 · modelo lognormal, deriva cero — una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±3.3% | 48.5% | 19.1K |
| Sep 09, 2026 | 6 | ±3.5% | 27.8% | 3,208 |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.4% | 40.9% | 5,481 |
| Sep 16, 2026 | 13 | ±5.7% | 35.3% | 272 |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±6.4% | 37.2% | 62.8K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±8.1% | 39.7% | 4,697 |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±10.1% | 43.8% | 7,924 |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±11.9% | 46.9% | 1,124 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±12.4% | 43.8% | 184.0K |
| Oct 23, 2026 | 50 | — | — | 0 |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±29.9% | 61.6% | 104.5K |
Interés abierto por strike — Oct 16
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 9 C · 70.5K11 C · 45.7K10 C · 29.5K9 P · 25.5K10 P · 18.2K
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Historial
Historial completo →Cada día de negociación registramos lo que el mercado de opciones descuenta para cada vencimiento — antes de conocerse el resultado. Una vez que los vencimientos comienzan a resolverse, esta sección compara lo esperado con lo real, y el registro nunca se reescribe. Registro desde el 31 ago 2026.
Acerca de United States Natural Gas Fund LP
The fund primarily directs its investments into natural gas futures contracts. These financial instruments are actively traded across various platforms, including the New York Mercantile Exchange (NYMEX), ICE Futures Europe, ICE Futures U.S., and other domestic or international exchanges. The standard benchmark for the fund is the near-month natural gas futures contract listed on the NYMEX, except when that specific contract is less than two weeks away from its expiration date.
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