UBER volatilidade Uber Technologies, Inc.
Cboe delayed options data · em 22:04 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 36.9% | +0.2pt | ±3.1% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 34.2% | +0.9pt | ±4.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 49.0% | +2.8pt | ±8.7% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 46.6% | +1.6pt | ±9.7% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 42.7% | -0.1pt | ±10.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 39.5% | +1.1pt | ±10.3% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 37.5% | +1.1pt | ±12.2% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 36.2% | +2.0pt | ±14.2% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 37.6% | +1.5pt | ±19.3% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 38.1% | +1.1pt | ±24.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 38.0% | +0.3pt | ±28.9% |
| Dec 17, 2027 | 424 | 39.3% | +2.6pt | ±33.6% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 38.7% | +0.2pt | ±34.4% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.