UBER цепочка опционов Uber Technologies, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.5% (61.26–78.75) · ATM IV 38.5% · P/C открытого интереса 0.96
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 31.75 | 34.80 | 77 | 98.4% | 0.99 | 0.0009 | 0.000 | 37.5 | 0 | 0.1500 | 833 | 71.4% | -0.01 | 0.0009 | -0.003 | ||
| 29.35 | 32.00 | 737 | 84.6% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 40 | 0 | 0.1200 | 2,281 | 62.8% | -0.01 | 0.0012 | -0.003 | ||
| 27.35 | 29.40 | 174 | 83.7% | 0.99 | 0.0016 | 0.000 | 42.5 | 0.0100 | 0.1500 | 1,164 | 59.1% | -0.01 | 0.0016 | -0.003 | ||
| 23.90 | 27.40 | 90 | 66.7% | 0.99 | 0.0023 | -0.001 | 45 | 0.0200 | 0.1800 | 1,746 | 54.9% | -0.01 | 0.0023 | -0.004 | ||
| 21.50 | 24.95 | 64 | 62.0% | 0.98 | 0.0033 | -0.002 | 47.5 | 0.0500 | 0.1600 | 1,631 | 49.5% | -0.02 | 0.0033 | -0.005 | ||
| 20.25 | 21.20 | 727 | 54.6% | 0.97 | 0.0048 | -0.004 | 50 | 0.1100 | 0.1800 | 3,418 | 46.3% | -0.03 | 0.0048 | -0.007 | ||
| 17.55 | 18.70 | 234 | 44.0% | 0.96 | 0.0071 | -0.007 | 52.5 | 0.0700 | 0.3400 | 1,088 | 43.3% | -0.04 | 0.0072 | -0.009 | ||
| 15.50 | 16.35 | 191 | 46.2% | 0.93 | 0.0104 | -0.011 | 55 | 0.2800 | 0.4200 | 3,536 | 42.3% | -0.07 | 0.0105 | -0.013 | ||
| 12.70 | 14.00 | 371 | 37.6% | 0.90 | 0.0146 | -0.015 | 57.5 | 0.5100 | 0.6500 | 4,703 | 41.4% | -0.10 | 0.0148 | -0.017 | ||
| 11.15 | 11.80 | 943 | 42.0% | 0.85 | 0.0196 | -0.020 | 60 | 0.8700 | 0.9500 | 4 | 11.6K | 40.4% | -0.15 | 0.0199 | -0.022 | |
| 9.10 | 9.95 | 1 | 218 | 41.6% | 0.79 | 0.0249 | -0.026 | 62.5 | 1.34 | 1.47 | 2 | 2,313 | 39.7% | -0.21 | 0.0252 | -0.027 |
| 7.30 | 8.05 | 1,011 | 40.3% | 0.72 | 0.0298 | -0.030 | 65 | 2.00 | 2.17 | 17 | 12.6K | 39.1% | -0.28 | 0.0303 | -0.031 | |
| 5.85 | 6.25 | 1 | 687 | 39.4% | 0.64 | 0.0337 | -0.034 | 67.5 | 2.90 | 3.10 | 32 | 4,934 | 38.9% | -0.37 | 0.0344 | -0.035 |
| 4.55 | 4.80 | 20 | 4,826 | 38.9% | 0.55 | 0.0360 | -0.035 | 70 | 3.95 | 4.20 | 37 | 5,738 | 38.0% | -0.46 | 0.0369 | -0.036 |
| 3.45 | 3.65 | 21 | 3,471 | 38.7% | 0.46 | 0.0364 | -0.035 | 72.5 | 5.30 | 5.60 | 3,929 | 37.8% | -0.55 | 0.0375 | -0.036 | |
| 2.46 | 2.71 | 7 | 10.3K | 38.0% | 0.38 | 0.0350 | -0.034 | 75 | 6.90 | 7.25 | 1 | 3,968 | 37.8% | -0.64 | 0.0363 | -0.034 |
| 1.64 | 2.00 | 1 | 3,125 | 37.4% | 0.30 | 0.0321 | -0.031 | 77.5 | 8.70 | 9.15 | 2,708 | 38.1% | -0.72 | 0.0337 | -0.031 | |
| 1.30 | 1.39 | 14 | 13.0K | 38.0% | 0.23 | 0.0282 | -0.027 | 80 | 10.60 | 11.60 | 6,745 | 40.4% | -0.79 | 0.0301 | -0.028 | |
| 0.9200 | 0.9900 | 2,300 | 38.7% | 0.18 | 0.0238 | -0.023 | 82.5 | 12.45 | 13.40 | 803 | 36.3% | -0.85 | 0.0261 | -0.024 | ||
| 0.6400 | 0.8000 | 10 | 8,187 | 39.0% | 0.13 | 0.0196 | -0.019 | 85 | 14.70 | 16.20 | 515 | 41.2% | -0.89 | 0.0221 | -0.020 | |
| 0.4400 | 0.5900 | 1 | 1,673 | 39.4% | 0.10 | 0.0159 | -0.016 | 87.5 | 17.05 | 18.55 | 1,906 | 42.4% | -0.93 | 0.0187 | -0.017 | |
| 0.3400 | 0.4200 | 2 | 6,872 | 40.1% | 0.08 | 0.0129 | -0.013 | 90 | 19.50 | 20.95 | 815 | 44.5% | -0.96 | 0.0162 | -0.015 | |
| 0.2000 | 0.3500 | 5 | 1,554 | 40.6% | 0.06 | 0.0104 | -0.011 | 92.5 | 21.85 | 23.60 | 63 | 48.1% | -0.98 | 0.0122 | -0.011 | |
| 0.1900 | 0.2500 | 2,747 | 41.8% | 0.05 | 0.0085 | -0.010 | 95 | 23.05 | 26.85 | 141 | -0.99 | 0.0076 | -0.011 | |||
| 0.0500 | 0.2800 | 1,298 | 42.5% | 0.04 | 0.0070 | -0.009 | 97.5 | 26.10 | 28.60 | 197 | -1.00 | 0.0041 | -0.009 | |||
| 0.1000 | 0.1500 | 14.5K | 43.1% | 0.03 | 0.0058 | -0.007 | 100 | 28.15 | 31.75 | 1 | -1.00 | 0.0013 | -0.009 | |||
| 0 | 0.2100 | 1,716 | 46.7% | 0.02 | 0.0042 | -0.006 | 105 | 33.05 | 36.35 | -1.00 | 0.0000 | -0.009 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.