UBER volatilità Uber Technologies, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 17:05 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 39.9% | +1.0pt | ±3.0% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 34.7% | +0.9pt | ±4.6% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 49.9% | +1.3pt | ±8.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 46.2% | +1.5pt | ±9.5% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 43.3% | +1.7pt | ±10.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 41.0% | -0.1pt | ±10.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 38.3% | +1.1pt | ±12.5% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 36.1% | +1.4pt | ±14.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 37.4% | +1.7pt | ±19.3% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 37.8% | +1.2pt | ±24.7% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 37.8% | +0.8pt | ±28.9% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 38.2% | +1.3pt | ±32.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.1% | +0.9pt | ±34.2% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.