UBER volatilidad Uber Technologies, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 06:43 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 36.8% | +0.4pt | ±3.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 34.1% | +0.7pt | ±4.9% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 49.5% | +2.5pt | ±8.9% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 46.1% | +1.6pt | ±9.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 40.8% | -0.2pt | ±9.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 40.8% | +1.2pt | ±10.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 37.5% | +1.1pt | ±12.4% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 36.2% | +2.0pt | ±14.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 37.6% | +1.6pt | ±19.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 38.1% | +1.2pt | ±25.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 38.0% | +0.4pt | ±29.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 39.3% | +2.6pt | ±34.0% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 38.7% | +0.2pt | ±34.8% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.