UAL volatilità United Airlines Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 12:45 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 74.8% | +0.8pt | ±6.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 59.1% | +4.2pt | ±8.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 52.0% | -1.3pt | ±9.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 51.0% | +0.6pt | ±10.7% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 48.4% | -1.1pt | ±11.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 47.3% | +3.6pt | ±12.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 43.5% | +3.5pt | ±14.2% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 43.7% | +2.9pt | ±17.3% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 44.5% | +3.1pt | ±22.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 46.5% | +2.8pt | ±30.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 45.0% | +3.0pt | ±34.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 44.1% | +4.3pt | ±37.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 45.9% | +2.3pt | ±40.8% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.