UAL volatilità United Airlines Holdings, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:04 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 89.7% | -0.1pt | ±6.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 57.9% | +1.5pt | ±9.0% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 54.7% | +2.1pt | ±9.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 51.3% | +6.3pt | ±10.8% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 50.1% | +3.9pt | ±12.0% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 46.6% | +3.2pt | ±12.3% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 42.5% | +0.9pt | ±14.3% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 43.7% | +3.3pt | ±17.5% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 45.2% | +7.3pt | ±23.6% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 44.0% | +3.6pt | ±29.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 45.6% | +5.1pt | ±35.2% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 46.0% | +3.6pt | ±39.9% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 46.3% | +3.9pt | ±41.7% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.