UAL chuỗi quyền chọn United Airlines Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±26.5% (76.97–132.37) · ATM IV 45.0% · P/C open interest 1.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 50.60 | 52.85 | 50.4% | 0.97 | 0.0016 | 0.000 | 55 | 0.0200 | 1.06 | 67 | 53.6% | -0.03 | 0.0016 | -0.007 | |||
| 45.70 | 48.30 | 67 | 47.5% | 0.96 | 0.0023 | 0.000 | 60 | 0.3100 | 1.00 | 1 | 1,180 | 49.4% | -0.04 | 0.0023 | -0.009 | |
| 41.30 | 43.85 | 60 | 48.0% | 0.94 | 0.0031 | -0.002 | 65 | 0.8200 | 1.92 | 245 | 51.9% | -0.06 | 0.0032 | -0.012 | ||
| 37.35 | 39.65 | 106 | 49.5% | 0.92 | 0.0042 | -0.006 | 70 | 1.53 | 2.52 | 531 | 51.1% | -0.09 | 0.0042 | -0.015 | ||
| 33.40 | 35.75 | 7 | 49.8% | 0.89 | 0.0053 | -0.011 | 75 | 1.62 | 3.35 | 2 | 164 | 47.9% | -0.12 | 0.0054 | -0.018 | |
| 28.95 | 31.55 | 27 | 46.5% | 0.85 | 0.0065 | -0.015 | 80 | 2.65 | 4.55 | 7 | 345 | 47.8% | -0.16 | 0.0066 | -0.022 | |
| 27.10 | 29.95 | 6 | 46.9% | 0.83 | 0.0070 | -0.017 | 82.5 | 3.60 | 4.50 | 49 | 46.8% | -0.18 | 0.0072 | -0.024 | ||
| 25.40 | 28.05 | 86 | 46.6% | 0.81 | 0.0076 | -0.019 | 85 | 3.55 | 6.20 | 4 | 82 | 47.2% | -0.20 | 0.0079 | -0.025 | |
| 24.25 | 26.25 | 10 | 47.4% | 0.78 | 0.0082 | -0.021 | 87.5 | 4.85 | 5.95 | 200 | 46.1% | -0.23 | 0.0085 | -0.027 | ||
| 22.35 | 24.45 | 132 | 46.2% | 0.76 | 0.0087 | -0.023 | 90 | 5.25 | 7.65 | 4 | 1,138 | 46.8% | -0.25 | 0.0090 | -0.028 | |
| 20.75 | 23.00 | 42 | 46.2% | 0.73 | 0.0092 | -0.025 | 92.5 | 6.25 | 8.15 | 20 | 344 | 46.1% | -0.28 | 0.0096 | -0.029 | |
| 18.15 | 21.35 | 1 | 38 | 43.7% | 0.71 | 0.0097 | -0.026 | 95 | 7.95 | 9.55 | 2 | 557 | 48.0% | -0.30 | 0.0101 | -0.030 |
| 18.05 | 19.10 | 43 | 44.5% | 0.68 | 0.0102 | -0.028 | 97.5 | 8.20 | 10.50 | 276 | 46.2% | -0.33 | 0.0106 | -0.031 | ||
| 16.15 | 18.25 | 102 | 44.3% | 0.65 | 0.0105 | -0.029 | 100 | 9.00 | 11.65 | 82 | 415 | 45.5% | -0.36 | 0.0110 | -0.032 | |
| 14.35 | 16.20 | 8 | 151 | 45.9% | 0.60 | 0.0111 | -0.031 | 105 | 10.80 | 14.05 | 5 | 260 | 44.0% | -0.42 | 0.0117 | -0.033 |
| 12.20 | 14.35 | 5 | 399 | 46.3% | 0.54 | 0.0115 | -0.032 | 110 | 14.40 | 16.65 | 90 | 508 | 44.9% | -0.48 | 0.0122 | -0.033 |
| 10.20 | 12.65 | 4 | 358 | 46.4% | 0.49 | 0.0116 | -0.032 | 115 | 17.15 | 19.90 | 1 | 247 | 44.5% | -0.54 | 0.0125 | -0.033 |
| 8.80 | 9.45 | 41 | 276 | 44.1% | 0.44 | 0.0115 | -0.032 | 120 | 20.60 | 23.20 | 338 | 44.6% | -0.59 | 0.0126 | -0.032 | |
| 7.20 | 8.80 | 468 | 45.1% | 0.39 | 0.0112 | -0.031 | 125 | 24.35 | 25.95 | 1 | 507 | 43.3% | -0.65 | 0.0124 | -0.030 | |
| 5.90 | 7.60 | 121 | 45.0% | 0.34 | 0.0108 | -0.030 | 130 | 27.95 | 29.85 | 44 | 43.0% | -0.70 | 0.0122 | -0.029 | ||
| 4.45 | 6.55 | 1 | 366 | 44.2% | 0.30 | 0.0102 | -0.028 | 135 | 31.85 | 34.10 | 9 | 43.0% | -0.75 | 0.0118 | -0.026 | |
| 3.00 | 5.75 | 1 | 208 | 43.3% | 0.26 | 0.0096 | -0.027 | 140 | 36.05 | 38.25 | 12 | 42.8% | -0.79 | 0.0113 | -0.024 | |
| 2.95 | 4.95 | 144 | 44.6% | 0.23 | 0.0089 | -0.025 | 145 | 40.45 | 42.55 | 39 | 42.5% | -0.83 | 0.0107 | -0.021 | ||
| 2.50 | 4.20 | 4 | 468 | 44.8% | 0.20 | 0.0081 | -0.023 | 150 | 45.00 | 47.25 | 27 | 43.0% | -0.86 | 0.0101 | -0.019 | |
| 1.77 | 3.40 | 9 | 226 | 43.6% | 0.17 | 0.0074 | -0.021 | 155 | 49.65 | 52.95 | 46.9% | -0.90 | 0.0094 | -0.017 | ||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Mar 19, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.