UAL chuỗi quyền chọn United Airlines Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±37.1% (68.10–148.30) · ATM IV 45.7% · P/C open interest 2.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 52.50 | 55.45 | 5 | 54.6% | 0.93 | 0.0024 | -0.004 | 60 | 1.94 | 3.70 | 23 | 55.3% | -0.07 | 0.0024 | -0.010 | ||
| 48.50 | 51.50 | 53.4% | 0.91 | 0.0029 | -0.006 | 65 | 1.50 | 4.35 | 4 | 50.3% | -0.09 | 0.0030 | -0.012 | |||
| 44.00 | 48.00 | 51.6% | 0.89 | 0.0035 | -0.009 | 70 | 2.91 | 5.00 | 49.9% | -0.12 | 0.0036 | -0.014 | ||||
| 39.50 | 44.00 | 48.4% | 0.86 | 0.0041 | -0.011 | 75 | 4.70 | 6.15 | 4 | 50.7% | -0.14 | 0.0042 | -0.016 | |||
| 36.00 | 40.50 | 47.8% | 0.83 | 0.0047 | -0.013 | 80 | 5.95 | 7.55 | 3 | 50.0% | -0.17 | 0.0049 | -0.018 | |||
| 34.00 | 36.70 | 1 | 48.6% | 0.80 | 0.0053 | -0.015 | 85 | 6.40 | 8.70 | 4 | 47.0% | -0.21 | 0.0055 | -0.020 | ||
| 29.50 | 34.00 | 46.6% | 0.77 | 0.0058 | -0.018 | 90 | 7.80 | 11.00 | 127 | 47.0% | -0.24 | 0.0061 | -0.021 | |||
| 26.50 | 31.45 | 46.5% | 0.73 | 0.0063 | -0.019 | 95 | 10.75 | 13.35 | 60 | 48.5% | -0.28 | 0.0067 | -0.023 | |||
| 24.00 | 28.50 | 46.1% | 0.70 | 0.0068 | -0.021 | 100 | 12.85 | 14.90 | 16 | 47.2% | -0.32 | 0.0072 | -0.024 | |||
| 21.50 | 26.00 | 45.7% | 0.66 | 0.0072 | -0.022 | 105 | 13.80 | 17.45 | 45.3% | -0.36 | 0.0077 | -0.025 | ||||
| 20.50 | 22.75 | 4 | 12 | 45.9% | 0.62 | 0.0075 | -0.023 | 110 | 17.70 | 19.25 | 78 | 45.6% | -0.40 | 0.0081 | -0.026 | |
| 17.00 | 21.95 | 1 | 1 | 45.5% | 0.59 | 0.0077 | -0.024 | 115 | 19.00 | 23.50 | 35 | 34 | 45.3% | -0.44 | 0.0085 | -0.026 |
| 16.00 | 20.00 | 3 | 16 | 46.3% | 0.55 | 0.0079 | -0.024 | 120 | 23.55 | 26.50 | 46.9% | -0.48 | 0.0088 | -0.026 | ||
| 14.00 | 16.70 | 1 | 44.1% | 0.51 | 0.0080 | -0.024 | 125 | 26.50 | 29.80 | 46.6% | -0.52 | 0.0090 | -0.026 | |||
| 12.00 | 16.05 | 44.5% | 0.48 | 0.0080 | -0.025 | 130 | 28.50 | 33.50 | 45.2% | -0.56 | 0.0091 | -0.026 | ||||
| 11.40 | 14.35 | 4 | 45.0% | 0.45 | 0.0080 | -0.024 | 135 | 32.00 | 37.00 | 45.0% | -0.60 | 0.0092 | -0.026 | |||
| 10.00 | 12.45 | 10 | 44.0% | 0.41 | 0.0079 | -0.024 | 140 | 36.65 | 39.50 | 44.6% | -0.63 | 0.0093 | -0.025 | |||
| 9.00 | 11.50 | 4 | 4 | 44.4% | 0.38 | 0.0077 | -0.024 | 145 | 40.75 | 44.45 | 46.2% | -0.67 | 0.0093 | -0.025 | ||
| 7.40 | 10.55 | 65 | 65 | 43.7% | 0.35 | 0.0075 | -0.023 | 150 | 44.45 | 46.40 | 43.0% | -0.71 | 0.0093 | -0.024 | ||
| 6.65 | 9.90 | 1 | 44.2% | 0.33 | 0.0073 | -0.022 | 155 | 48.60 | 52.50 | 45.8% | -0.74 | 0.0092 | -0.023 | |||
| 6.55 | 9.50 | 45.7% | 0.30 | 0.0071 | -0.021 | 160 | 52.00 | 57.00 | 44.9% | -0.77 | 0.0092 | -0.023 | ||||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.