UAL chuỗi quyền chọn United Airlines Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±34.0% (63.17–128.22) · ATM IV 45.0% · Open interest P/C 3.16
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.80 | 47.10 | 48.4% | 0.94 | 0.0028 | -0.003 | 55 | 0.4100 | 3.30 | 21 | 51.5% | -0.07 | 0.0029 | -0.009 | |||
| 38.90 | 42.60 | 6 | 46.9% | 0.91 | 0.0037 | -0.005 | 60 | 1.80 | 2.90 | 66 | 48.8% | -0.09 | 0.0038 | -0.011 | ||
| 35.10 | 38.80 | 2 | 47.0% | 0.88 | 0.0046 | -0.008 | 65 | 2.76 | 3.90 | 44 | 48.4% | -0.12 | 0.0047 | -0.013 | ||
| 31.25 | 35.45 | 7 | 46.8% | 0.85 | 0.0054 | -0.011 | 70 | 3.20 | 5.75 | 35 | 47.7% | -0.16 | 0.0057 | -0.016 | ||
| 28.00 | 32.00 | 1 | 46.7% | 0.81 | 0.0063 | -0.013 | 75 | 5.10 | 7.15 | 200 | 48.1% | -0.20 | 0.0067 | -0.018 | ||
| 24.70 | 28.80 | 6 | 46.0% | 0.77 | 0.0072 | -0.016 | 80 | 6.20 | 8.80 | 15 | 56 | 46.6% | -0.24 | 0.0076 | -0.020 | |
| 21.90 | 25.35 | 45.0% | 0.73 | 0.0079 | -0.018 | 85 | 7.70 | 10.95 | 9 | 45.8% | -0.29 | 0.0085 | -0.021 | |||
| 19.00 | 23.15 | 1 | 45.1% | 0.69 | 0.0086 | -0.020 | 90 | 9.80 | 13.25 | 199 | 45.6% | -0.34 | 0.0092 | -0.023 | ||
| 17.20 | 20.25 | 19 | 45.1% | 0.64 | 0.0091 | -0.021 | 95 | 12.15 | 15.45 | 813 | 44.8% | -0.38 | 0.0099 | -0.024 | ||
| 15.50 | 19.05 | 44.1% | 0.62 | 0.0093 | -0.021 | 97.5 | 13.40 | 16.75 | 44.5% | -0.41 | 0.0102 | -0.024 | ||||
| 14.50 | 18.50 | 42 | 44.8% | 0.59 | 0.0095 | -0.022 | 100 | 14.50 | 18.65 | 108 | 44.7% | -0.43 | 0.0105 | -0.024 | ||
| 12.60 | 16.30 | 30 | 44.4% | 0.55 | 0.0098 | -0.022 | 105 | 17.60 | 21.30 | 483 | 44.3% | -0.49 | 0.0109 | -0.025 | ||
| 10.85 | 14.50 | 37 | 44.2% | 0.50 | 0.0099 | -0.023 | 110 | 20.70 | 24.85 | 79 | 44.5% | -0.54 | 0.0112 | -0.025 | ||
| 9.30 | 13.15 | 4 | 44.4% | 0.46 | 0.0099 | -0.023 | 115 | 24.10 | 27.90 | 136 | 43.8% | -0.59 | 0.0114 | -0.024 | ||
| 7.95 | 11.20 | 190 | 43.5% | 0.42 | 0.0098 | -0.022 | 120 | 27.65 | 31.80 | 31 | 43.9% | -0.63 | 0.0115 | -0.024 | ||
| 6.55 | 10.20 | 7 | 43.5% | 0.38 | 0.0095 | -0.022 | 125 | 31.50 | 35.50 | 93 | 43.6% | -0.68 | 0.0115 | -0.023 | ||
| 6.10 | 8.75 | 116 | 43.8% | 0.35 | 0.0092 | -0.021 | 130 | 35.50 | 39.60 | 43.7% | -0.72 | 0.0115 | -0.022 | |||
| 4.60 | 8.15 | 29 | 43.4% | 0.31 | 0.0089 | -0.020 | 135 | 39.75 | 43.75 | 43.8% | -0.77 | 0.0113 | -0.021 | |||
| 4.95 | 6.65 | 176 | 44.1% | 0.28 | 0.0085 | -0.019 | 140 | 44.05 | 48.10 | 43.8% | -0.81 | 0.0113 | -0.020 | |||
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — Sep 17, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.