T volatilidade AT&T Inc.
Cboe delayed options data · em 15:44 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 57.1% | +2.8pt | ±4.3% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 39.6% | +2.5pt | ±5.3% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 32.9% | +3.3pt | ±5.7% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 30.4% | +3.0pt | ±6.3% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 29.1% | +3.0pt | ±6.8% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 28.9% | +3.8pt | ±7.5% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 27.7% | +2.6pt | ±9.1% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 26.9% | +3.0pt | ±10.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 27.9% | +2.0pt | ±14.2% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 27.9% | +2.3pt | ±15.6% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 28.3% | +2.3pt | ±18.0% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 28.5% | +3.0pt | ±21.0% |
| Oct 15, 2027 | 360 | 29.1% | +2.2pt | ±22.4% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 28.2% | +3.2pt | ±23.9% |
| Apr 21, 2028 | 549 | 29.3% | +1.4pt | ±26.7% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.