T цепочка опционов AT&T Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±22.4% (20.13–31.77) · ATM IV 27.8% · P/C открытого интереса 0.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.45 | 15.05 | 15 | 56.1% | 1.00 | 0.0026 | 0.000 | 13 | 0.1100 | 0.2000 | 2 | 37 | 40.3% | -0.03 | 0.0071 | -0.001 | |
| 9.00 | 13.35 | 48 | 41.9% | 0.98 | 0.0098 | 0.000 | 15 | 0.1500 | 0.2900 | 127 | 35.5% | -0.05 | 0.0115 | -0.001 | ||
| 7.25 | 8.80 | 2 | 0.91 | 0.0217 | -0.001 | 18 | 0.4000 | 0.6600 | 2 | 74 | 32.9% | -0.11 | 0.0220 | -0.002 | ||
| 5.90 | 7.10 | 1 | 432 | 27.5% | 0.85 | 0.0308 | -0.002 | 20 | 0.7500 | 1.91 | 1 | 784 | 37.9% | -0.17 | 0.0316 | -0.002 |
| 4.70 | 5.30 | 1 | 598 | 26.5% | 0.77 | 0.0408 | -0.002 | 22 | 1.20 | 1.54 | 58 | 30.0% | -0.24 | 0.0416 | -0.003 | |
| 3.15 | 3.55 | 1,132 | 27.2% | 0.62 | 0.0530 | -0.003 | 25 | 2.28 | 2.66 | 549 | 28.5% | -0.39 | 0.0536 | -0.003 | ||
| 2.38 | 2.59 | 55 | 425 | 27.2% | 0.52 | 0.0568 | -0.003 | 27 | 3.25 | 3.75 | 27 | 28.1% | -0.50 | 0.0572 | -0.003 | |
| 1.29 | 1.59 | 3 | 619 | 26.1% | 0.37 | 0.0544 | -0.003 | 30 | 5.10 | 5.60 | 1 | 26.9% | -0.66 | 0.0557 | -0.003 | |
| 0.8400 | 1.62 | 2 | 108 | 28.6% | 0.28 | 0.0490 | -0.003 | 32 | 6.55 | 7.15 | 60 | 26.6% | -0.75 | 0.0520 | -0.002 | |
| 0.3900 | 0.8600 | 18 | 26.8% | 0.19 | 0.0387 | -0.002 | 35 | 8.90 | 10.50 | 31.4% | -0.86 | 0.0450 | -0.002 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 15, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.