T chaîne d'options AT&T Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±23.3% (17.80–28.59) · ATM IV 30.4% · P/C open interest 0.65
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.50 | 12.10 | 17 | 0.98 | 0.0080 | 0.000 | 13 | 0.0100 | 0.2600 | 40 | 34.7% | -0.05 | 0.0113 | -0.001 | |||
| 8.15 | 9.40 | 13 | 43.7% | 0.95 | 0.0174 | -0.000 | 15 | 0.2700 | 0.3900 | 128 | 35.9% | -0.08 | 0.0187 | -0.002 | ||
| 5.70 | 6.25 | 1 | 9 | 32.2% | 0.85 | 0.0351 | -0.002 | 18 | 0.4700 | 1.03 | 735 | 32.4% | -0.17 | 0.0355 | -0.002 | |
| 4.35 | 5.55 | 666 | 36.8% | 0.76 | 0.0472 | -0.002 | 20 | 1.07 | 1.35 | 917 | 30.3% | -0.26 | 0.0481 | -0.003 | ||
| 2.90 | 4.10 | 632 | 32.0% | 0.65 | 0.0580 | -0.003 | 22 | 1.52 | 2.27 | 192 | 28.8% | -0.37 | 0.0587 | -0.003 | ||
| 1.68 | 2.11 | 1,176 | 28.1% | 0.47 | 0.0645 | -0.003 | 25 | 2.84 | 4.25 | 584 | 28.9% | -0.55 | 0.0648 | -0.003 | ||
| 1.14 | 1.45 | 64 | 482 | 28.0% | 0.36 | 0.0612 | -0.003 | 27 | 4.00 | 5.50 | 55 | 27.1% | -0.66 | 0.0622 | -0.003 | |
| 0.6200 | 0.7900 | 48 | 958 | 27.9% | 0.22 | 0.0494 | -0.002 | 30 | 6.50 | 7.55 | 1 | 25.1% | -0.81 | 0.0519 | -0.002 | |
| 0.3300 | 0.5500 | 3 | 186 | 27.4% | 0.16 | 0.0402 | -0.002 | 32 | 8.55 | 9.20 | 60 | 26.5% | -0.88 | 0.0424 | -0.001 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Oct 15, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.