T cadeia de opções AT&T Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±24.4% (17.55–28.85) · IV ATM 28.6% · P/C open interest 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.15 | 12.60 | 16 | 0.98 | 0.0091 | 0.000 | 13 | 0.0100 | 0.3300 | 3 | 372 | 34.2% | -0.06 | 0.0123 | -0.001 | ||
| 8.35 | 8.85 | 745 | 35.0% | 0.94 | 0.0190 | -0.001 | 15 | 0.3000 | 0.6000 | 4,087 | 35.1% | -0.09 | 0.0195 | -0.002 | ||
| 5.50 | 6.75 | 1 | 1,039 | 31.7% | 0.84 | 0.0336 | -0.002 | 18 | 0.8400 | 1.21 | 5,022 | 33.3% | -0.18 | 0.0340 | -0.002 | |
| 3.95 | 5.10 | 41 | 5,058 | 27.7% | 0.75 | 0.0433 | -0.002 | 20 | 1.21 | 1.62 | 12 | 11.2K | 29.8% | -0.27 | 0.0440 | -0.003 |
| 2.80 | 3.40 | 94 | 8,966 | 29.4% | 0.60 | 0.0548 | -0.003 | 23 | 2.30 | 2.80 | 7,146 | 27.8% | -0.42 | 0.0553 | -0.003 | |
| 1.97 | 2.56 | 80 | 11.3K | 28.8% | 0.49 | 0.0576 | -0.003 | 25 | 2.91 | 4.20 | 9,956 | 26.5% | -0.53 | 0.0584 | -0.003 | |
| 1.45 | 1.67 | 44 | 8,311 | 27.7% | 0.39 | 0.0561 | -0.003 | 27 | 4.60 | 5.55 | 1,094 | 28.5% | -0.63 | 0.0577 | -0.002 | |
| 0.8000 | 1.10 | 211 | 10.2K | 27.9% | 0.26 | 0.0484 | -0.002 | 30 | 7.05 | 7.55 | 3 | 4,002 | 27.6% | -0.77 | 0.0521 | -0.002 |
| 0.4900 | 0.7800 | 9 | 5,024 | 27.4% | 0.20 | 0.0414 | -0.002 | 32 | 8.35 | 9.45 | 88 | 25.5% | -0.85 | 0.0451 | -0.001 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.