T chaîne d'options AT&T Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±21.7% (18.16–28.23) · ATM IV 29.3% · P/C open interest 1.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.55 | 11.85 | 0.98 | 0.0079 | 0.000 | 13 | 0.0100 | 0.2000 | 1 | 36.3% | -0.04 | 0.0107 | -0.001 | ||||
| 7.25 | 9.80 | 6 | 35.4% | 0.95 | 0.0170 | -0.000 | 15 | 0.2300 | 0.3400 | 1 | 8 | 36.1% | -0.07 | 0.0180 | -0.002 | |
| 5.70 | 6.10 | 48 | 31.5% | 0.86 | 0.0356 | -0.002 | 18 | 0.4100 | 0.7500 | 988 | 30.6% | -0.16 | 0.0356 | -0.002 | ||
| 4.30 | 4.60 | 1 | 190 | 30.7% | 0.76 | 0.0487 | -0.003 | 20 | 1.02 | 1.21 | 88 | 788 | 30.3% | -0.25 | 0.0495 | -0.003 |
| 2.42 | 2.98 | 139 | 491 | 29.2% | 0.59 | 0.0641 | -0.003 | 23 | 2.18 | 2.49 | 406 | 1,627 | 29.4% | -0.43 | 0.0654 | -0.003 |
| 1.55 | 1.89 | 320 | 648 | 27.1% | 0.46 | 0.0664 | -0.003 | 25 | 3.25 | 3.45 | 698 | 1,343 | 27.8% | -0.56 | 0.0678 | -0.003 |
| 0.9600 | 1.30 | 68 | 1,106 | 26.9% | 0.35 | 0.0622 | -0.003 | 27 | 4.35 | 4.85 | 221 | 26.1% | -0.68 | 0.0640 | -0.003 | |
| 0.4900 | 0.7700 | 1 | 883 | 27.6% | 0.21 | 0.0491 | -0.002 | 30 | 6.90 | 8.10 | 33.8% | -0.82 | 0.0513 | -0.002 | ||
| 0.1600 | 0.6400 | 7 | 296 | 27.5% | 0.15 | 0.0392 | -0.002 | 32 | 7.70 | 9.90 | 24.8% | -0.89 | 0.0418 | -0.001 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.