ProShares - UltraPro Short QQQ (SQQQ · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 21:54 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,218 contratti, 12 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (4 finora)
Movimento atteso — Sep 18, 2026 (15 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±7.6% (intervallo 35.49–41.34) da Sep 18, 2026. ATM straddle: 2.92 @ strike 38.5 · ATM IV: 47.6%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 34.57 | -10% | 85.2% | 14.8% |
| 36.50 | -5% | 68.5% | 31.5% |
| 38.42 | +0% | 48.0% | 52.0% |
| 40.34 | +5% | 29.0% | 71.0% |
| 42.26 | +10% | 15.0% | 85.0% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza — stime basate sulle ipotesi indicate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Sep 18, 2026 · modello lognormale, deriva zero — una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 1 | ±2.1% | 49.6% | 72.7K |
| Sep 11, 2026 | 8 | ±5.2% | 43.5% | 81.3K |
| Sep 18, 2026 | 15 | ±7.6% | 47.6% | 146.7K |
| Sep 25, 2026 | 22 | ±10.9% | 49.3% | 37.2K |
| Oct 02, 2026 | 29 | ±12.5% | 52.8% | 17.5K |
| Oct 09, 2026 | 36 | ±14.0% | 54.3% | 2,424 |
| Oct 16, 2026 | 43 | ±14.3% | 51.7% | 9,628 |
| Oct 23, 2026 | 50 | ±16.9% | 57.0% | 0 |
| Dec 18, 2026 | 106 | ±24.8% | 59.0% | 27.7K |
| Jan 15, 2027 | 134 | ±29.8% | 62.1% | 56.5K |
| Mar 19, 2027 | 197 | ±34.9% | 61.0% | 5,892 |
Open interest per strike — Sep 18
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 45 C · 54.9K40 C · 40.7K42 C · 20.3K37 C · 16.8K38 C · 16.1K
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Storico
Storico completo →Ogni giorno di negoziazione registriamo ciò che il mercato delle opzioni prezza per ogni scadenza — prima che l'esito sia noto. Una volta che le scadenze cominciano a risolversi, questa sezione confronta il valore atteso con quello effettivo, e il registro non viene mai riscritto. Registrazione dal 31 ago 2026.
Informazioni ProShares - UltraPro Short QQQ
This ProShares fund is designed to provide daily returns that are three times the opposite (or inverse) of the Nasdaq-100 Index's daily movement, calculated before deducting any fees and expenses.
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