ProShares - UltraPro Short QQQ (SQQQ · ETF)
Panoramica · Catena di opzioni · Volatilità · Storico dei movimenti attesi
Cboe delayed options data · aggiornato al 22:03 UTC · Valori derivati dall'intera catena (1,176 contratti, 12 scadenze) · Il percentile della IV sulla propria storia appare dopo 60 giorni registrati (30 finora)
Movimento atteso · Nov 20, 2026 (31 giorni)
Metodologia →Ricavato dai prezzi delle opzioni: lo straddle at-the-money costa questa cifra, quindi il mercato sta prezzando un movimento di circa quella entità in una direzione o nell'altra entro questa data. È una stima del movimento, non una previsione della direzione.
Le opzioni stanno prezzando un movimento di circa ±15.3% (intervallo 31.31–42.58) da Nov 20, 2026. ATM straddle: 5.63 @ strike 37 · ATM IV: 64.7%.
Distribuzione di probabilità
Modello e ipotesi →La curva mostra dove un modello lognormale, alimentato con la volatilità implicita corrente, colloca l'intervallo dei possibili esiti a questa scadenza. Area ombreggiata: la banda della mossa attesa.
| Livello | vs prezzo | P(sopra)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(sotto) |
|---|---|---|---|
| 33.25 | -10% | 67.9% | 32.1% |
| 35.09 | -5% | 57.1% | 42.9% |
| 36.94 | -0% | 46.2% | 53.8% |
| 38.79 | +5% | 36.2% | 63.8% |
| 40.63 | +10% | 27.4% | 72.6% |
Probabilità stimate dal modello di chiudere sopra/sotto ciascun livello alla scadenza: stime basate su ipotesi dichiarate, non previsioni.
Esplora le probabilità
Trascina il cursore su qualsiasi livello e osserva la probabilità stimata dal modello che il titolo chiuda al di sopra o al di sotto di quel livello alla scadenza selezionata.
Orizzonte: Nov 20, 2026 · modello lognormale con drift zero: una stima, non una previsione. Ipotesi
Scadenze
Apri la catena →| Scade | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimento implicito | ATM IV | Open int. |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | ±5.3% | 69.8% | 47.1K |
| Oct 30, 2026 | 10 | ±9.6% | 70.5% | 27.3K |
| Nov 06, 2026 | 17 | ±11.9% | 67.5% | 14.8K |
| Nov 13, 2026 | 24 | ±13.2% | 63.5% | 4,135 |
| Nov 20, 2026 | 31 | ±15.3% | 64.7% | 42.4K |
| Nov 27, 2026 | 38 | ±15.5% | 59.3% | 3,413 |
| Dec 18, 2026 | 59 | ±20.6% | 63.7% | 54.3K |
| Jan 15, 2027 | 87 | ±25.4% | 63.5% | 113.1K |
| Mar 19, 2027 | 150 | ±33.2% | 65.8% | 18.9K |
Open interest per strike · Nov 20
Dove si concentrano le posizioni in opzioni. Le barre verde acqua sono call, quelle rosse sono put; la linea tratteggiata è il prezzo corrente.
Maggiori concentrazioni di open interest (tutte le scadenze ≤ 60 giorni): 40 C · 24.3K35 C · 20.0K38 C · 11.0K39 C · 10.6K42 C · 8,889
Struttura a termine della IV
Pagina della volatilità →Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza. Un rialzo intorno a una data indica spesso un evento programmato che il mercato sta prezzando.
Quando scade l'open interest?
Volatilità implicita vs realizzata
HV calcolata dalle nostre chiusure giornaliere archiviate (annualizzata); IV30 interpolata dalla catena. Metodo
Prezzo, ultime 60 sessioni
Chiusure giornaliere; Financial Modeling Prep.
Storico
Storico completo →Di 121 confronti snapshot-risultato registrati finora, la chiusura è rientrata nell'intervallo atteso 48.8% delle volte.
Informazioni ProShares - UltraPro Short QQQ
This ProShares fund is designed to provide daily returns that are three times the opposite (or inverse) of the Nasdaq-100 Index's daily movement, calculated before deducting any fees and expenses.
ETF · Asset Management - Leveraged · NASDAQ · Profilo: Financial Modeling Prep
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