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Échéance Cboe delayed options data · au 03:43 UTC

Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.

Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±12.3% (32.80–42.04) · ATM IV 69.5% · P/C open interest 0.12

CALLS								Strike	PUTS
Offre	Demander	Vol	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		Offre	Demander	Vol	OI	IV	Δ	Γ	Θ
15.45	19.50				0.99	0.0019	-0.003	20	0	2.13			259.3%	-0.01	0.0018	-0.004
14.45	18.50				0.99	0.0022	-0.003	21	0	2.13			243.3%	-0.01	0.0021	-0.005
13.45	17.30				0.99	0.0026	-0.003	22	0	2.13			228.0%	-0.01	0.0024	-0.005
12.45	16.30				0.99	0.0031	-0.003	23	0	2.13			213.4%	-0.01	0.0029	-0.005
11.45	15.30				0.99	0.0037	-0.004	24	0	2.13			199.3%	-0.01	0.0034	-0.005
10.45	14.30				0.99	0.0044	-0.004	25	0	2.13			185.8%	-0.01	0.0041	-0.005
9.45	13.30				0.99	0.0053	-0.004	26	0	2.13		1	172.7%	-0.01	0.0050	-0.005
8.40	12.45		1		0.98	0.0064	-0.004	27	0	1.00			124.8%	-0.01	0.0062	-0.006
7.45	11.35				0.98	0.0081	-0.005	28	0	2.14	11	6	147.9%	-0.02	0.0079	-0.006
6.50	10.20		1		0.98	0.0109	-0.006	29	0.0100	0.1300	12	35	65.3%	-0.02	0.0107	-0.007
5.95	9.85		5		0.97	0.0130	-0.007	29.5	0	2.16		7	130.3%	-0.03	0.0128	-0.008
5.50	9.45	5	49		0.96	0.0159	-0.009	30	0.0200	0.5700	9	70	58.0%	-0.03	0.0157	-0.010
5.05	8.90				0.96	0.0195	-0.011	30.5	0	0.9900		27	88.7%	-0.04	0.0193	-0.012
5.05	8.40		2	60.6%	0.94	0.0239	-0.013	31	0.1000	0.1400	13	134	57.0%	-0.06	0.0238	-0.014
4.00	8.00		18	56.6%	0.93	0.0290	-0.017	31.5	0.0300	0.9300		35	78.1%	-0.07	0.0289	-0.018
4.35	7.45	4	36	64.8%	0.91	0.0346	-0.020	32	0.0100	0.2800	3	66	51.6%	-0.09	0.0345	-0.021
4.05	6.10		21	26.8%	0.88	0.0404	-0.025	32.5	0.2000	0.3600	6	78	57.2%	-0.11	0.0404	-0.025
4.40	6.05	3	204	71.6%	0.86	0.0464	-0.029	33	0.0100	0.5600	10	52	53.2%	-0.14	0.0463	-0.029
3.25	5.85		66	58.6%	0.83	0.0522	-0.033	33.5	0.1900	0.8000		26	59.4%	-0.17	0.0521	-0.034
3.70	4.50	5	98	55.9%	0.80	0.0575	-0.038	34	0.5500	0.9000	18	68	64.2%	-0.20	0.0575	-0.038
2.83	4.95	6	259	62.3%	0.76	0.0620	-0.042	34.5	0.7100	0.8800	3	16	61.5%	-0.24	0.0620	-0.043
3.40	3.60	55	508	60.7%	0.72	0.0655	-0.047	35	0.8700	1.05	44	279	61.9%	-0.28	0.0656	-0.047
3.00	3.35	3	34	60.8%	0.68	0.0680	-0.051	35.5	0.8900	1.37	3	19	61.8%	-0.32	0.0681	-0.051
2.25	3.60	42	347	62.6%	0.64	0.0695	-0.055	36	1.35	1.59	34	58	66.6%	-0.35	0.0696	-0.055
2.38	2.84	2	37	61.8%	0.61	0.0701	-0.058	36.5	1.54	2.16		6	71.7%	-0.39	0.0702	-0.058
2.20	2.82	72	754	66.9%	0.57	0.0700	-0.061	37	1.66	2.25	4	6	67.7%	-0.43	0.0701	-0.061
2.05	2.50	66	133	67.2%	0.54	0.0692	-0.063	37.5	2.10	2.59		82	71.8%	-0.46	0.0693	-0.063
1.90	2.68	103	1,100	74.6%	0.50	0.0680	-0.065	38	2.25	2.84	3	80	69.7%	-0.50	0.0681	-0.065
1.31	2.21	6	152	65.0%	0.47	0.0664	-0.066	38.5	2.67	3.40	2	9	75.8%	-0.53	0.0665	-0.066
1.69	1.94	61	611	72.6%	0.44	0.0645	-0.067	39	2.95	3.90	8	10	78.4%	-0.56	0.0646	-0.067
1.10	1.76	19	1,679	66.2%	0.41	0.0624	-0.067	39.5	3.50	4.25	1	1	82.5%	-0.58	0.0626	-0.067
1.40	1.75	235	870	76.1%	0.39	0.0602	-0.067	40	3.25	4.50	10	12	72.3%	-0.61	0.0604	-0.067
1.07	1.58	5	14	72.9%	0.36	0.0579	-0.067	40.5	3.80	5.40		3	84.4%	-0.63	0.0581	-0.067
0.8900	1.64	27	324	75.6%	0.34	0.0556	-0.067	41	3.90	6.05		4	85.2%	-0.66	0.0558	-0.067
1.09	1.33	1		78.2%	0.32	0.0533	-0.066	41.5	4.55	6.20			86.5%	-0.68	0.0535	-0.066
0.9700	1.30	3,273	123	79.8%	0.30	0.0510	-0.066	42	4.25	6.75			78.1%	-0.70	0.0512	-0.065
0.6300	1.66			84.2%	0.28	0.0488	-0.065	42.5	5.40	7.30			94.3%	-0.72	0.0490	-0.064
0.6300	1.32	11	22	81.9%	0.27	0.0466	-0.064	43	6.35	7.15			95.0%	-0.73	0.0468	-0.063
0.6900	1.44			89.0%	0.25	0.0445	-0.063	43.5	6.30	8.15			98.0%	-0.75	0.0447	-0.062
0.6800	1.26	5	23	89.0%	0.24	0.0424	-0.061	44	6.75	8.35			95.5%	-0.76	0.0426	-0.061
0.4800	1.03	11	215	87.2%	0.21	0.0386	-0.059	45	7.80	8.90		5	94.8%	-0.79	0.0388	-0.058
0.3700	1.11		12	92.8%	0.19	0.0350	-0.057	46	8.60	10.45			108.4%	-0.81	0.0353	-0.056
0.4000	0.9300	1	10	95.4%	0.17	0.0319	-0.054	47	9.55	11.35			111.9%	-0.83	0.0321	-0.053
0.4100	0.6000	4	16	92.9%	0.15	0.0290	-0.052	48	10.85	12.05			118.0%	-0.85	0.0293	-0.051
0.3700	0.5300	49	2,526	100.0%	0.13	0.0242	-0.047	50	12.25	13.50		1	101.2%	-0.88	0.0245	-0.046
0.1800	2.34			164.3%	0.08	0.0159	-0.037	55	15.90	19.80			122.6%	-0.92	0.0162	-0.035

Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.

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Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.

callsputs

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