S&P 500 Index (SPX · índice)
Resumen · Cadena de opciones · Volatilidad · Historial de movimientos esperados
Cboe delayed options data · a fecha de 22:03 UTC · Cifras derivadas de la cadena completa (29.6K contratos, 56 vencimientos) · El percentil de historial propio de IV aparece tras 60 días registrados (29 hasta ahora)
Movimiento esperado · Oct 30, 2026 (11 días)
Metodología →Obtenido de los precios de las opciones: el straddle at-the-money tiene este coste, por lo que el mercado está valorando un movimiento de aproximadamente ese tamaño en cualquier dirección antes de esta fecha. Es una estimación del movimiento, no una predicción de la dirección.
Las opciones están descontando un movimiento de aproximadamente ±2.0% (rango 7,537.78–7,843.68) por Oct 30, 2026. Straddle ATM: 152.95 @ strike 7,690 · ATM IV: 14.3%.
Distribución de probabilidad
Modelo y supuestos →La curva muestra dónde un modelo lognormal, alimentado con la volatilidad implícita actual, sitúa el rango de resultados en este vencimiento. Sombreado: la banda del movimiento esperado.
| Nivel | vs precio | P(por encima)Model-estimated chance the stock finishes above a level at expiration, derived from current IV under a lognormal model with stated assumptions — an estimate, not a prediction. | P(por debajo) |
|---|---|---|---|
| 6,921.66 | -10% | 100.0% | 0.0% |
| 7,306.19 | -5% | 98.0% | 2.0% |
| 7,690.73 | +0% | 49.5% | 50.5% |
| 8,075.27 | +5% | 2.4% | 97.6% |
| 8,459.80 | +10% | 0.0% | 100.0% |
Probabilidades estimadas por el modelo de cerrar por encima o por debajo de cada nivel al vencimiento: estimaciones bajo supuestos declarados, no predicciones.
Explorador de probabilidades
Arrastra el control deslizante a cualquier nivel y verás la probabilidad estimada por el modelo de que la acción termine por encima o por debajo de ese nivel en el vencimiento seleccionado.
Horizonte: Oct 30, 2026 · Modelo lognormal con deriva cero: una estimación, no una predicción. Supuestos
Vencimientos
Abrir la cadena →| Vence | DTEDays to expiration, in calendar days. | Movimiento implícito | ATM IV | Int. abierto |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 0 | — | — | 469.7K |
| Oct 20, 2026 | 1 | ±0.5% | 13.3% | 191.3K |
| Oct 21, 2026 | 2 | ±0.8% | 13.7% | 187.4K |
| Oct 22, 2026 | 3 | ±1.0% | 14.2% | 142.7K |
| Oct 23, 2026 | 4 | ±1.2% | 14.5% | 557.5K |
| Oct 26, 2026 | 7 | ±1.4% | 12.4% | 78.2K |
| Oct 27, 2026 | 8 | ±1.5% | 12.6% | 79.3K |
| Oct 28, 2026 | 9 | ±1.7% | 13.4% | 52.9K |
| Oct 29, 2026 | 10 | ±1.9% | 14.0% | 78.8K |
| Oct 30, 2026 | 11 | ±2.0% | 14.3% | 936.3K |
| Nov 02, 2026 | 14 | ±2.1% | 13.4% | 40.3K |
| Nov 03, 2026 | 15 | ±2.2% | 13.5% | 35.2K |
Interés abierto por strike · Oct 30
Dónde se concentran las posiciones en opciones. Las barras en verde azulado son calls, las rojas son puts; la línea discontinua es el precio actual.
Mayores concentraciones de interés abierto (todos los vencimientos ≤ 60 días): 6,400 P · 297.3K6,500 P · 183.8K6,300 P · 164.2K8,000 C · 70.7K7,000 P · 68.8K
Estructura temporal de la IV
Página de volatilidad →Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento. Una joroba en torno a una fecha suele marcar un evento programado que el mercado está descontando.
¿Cuándo vence el open interest?
Volatilidad implícita vs realizada
HV calculada a partir de nuestros cierres diarios almacenados (anualizada); IV30 interpolada desde la cadena. Método
Precio, últimas 60 sesiones
Cierres diarios; Financial Modeling Prep.
Historial
Historial completo →De 529 comparaciones instantánea-resultado registradas hasta ahora, el cierre quedó dentro del rango esperado 80.3% de las veces.