RIOT volatilidad Riot Platforms, Inc.
Cboe delayed options data · a fecha de 12:42 UTC · Cómo se calculan estos datos
Estructura temporal de la IV
Volatilidad implícita at-the-money para cada vencimiento listado, representada por días restantes.
| Vence | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimiento implícito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 106.6% | +3.7pt | ±9.4% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 92.8% | -0.4pt | ±13.2% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 103.5% | -2.4pt | ±18.8% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 97.9% | +9.3pt | ±21.0% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 94.4% | +5.1pt | ±22.7% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 93.0% | -6.4pt | ±24.6% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 87.1% | +2.6pt | ±28.8% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 88.3% | +0.8pt | ±35.2% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 84.5% | +1.1pt | ±43.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 87.1% | -2.6pt | ±56.4% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 85.1% | — | ±62.3% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 85.5% | — | ±72.2% |
Sonrisa de volatilidad — Nov 20, 2026
Volatilidad implícita por strike. La inclinación hacia los puts (lado izquierdo más alto) es el skew: la protección a la baja tiene un precio más alto que la subida.