RIOT cadeia de opções Riot Platforms, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±25.8% (15.57–26.43) · IV ATM 87.7% · P/C open interest —
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.15 | 12.00 | 0.94 | 0.0110 | -0.006 | 11 | 0 | 2.16 | 198.6% | -0.06 | 0.0110 | -0.012 | |||||
| 7.20 | 11.05 | 0.93 | 0.0138 | -0.007 | 12 | 0 | 2.19 | 179.4% | -0.07 | 0.0138 | -0.013 | |||||
| 6.25 | 10.10 | 0.92 | 0.0172 | -0.009 | 13 | 0 | 2.25 | 162.6% | -0.08 | 0.0173 | -0.014 | |||||
| 5.35 | 8.85 | 0.90 | 0.0216 | -0.010 | 14 | 0 | 2.33 | 147.4% | -0.10 | 0.0216 | -0.015 | |||||
| 4.50 | 7.90 | 0.87 | 0.0268 | -0.012 | 15 | 0.1000 | 2.46 | 136.8% | -0.13 | 0.0269 | -0.016 | |||||
| 4.55 | 7.05 | 82.9% | 0.84 | 0.0331 | -0.014 | 16 | 0.2100 | 1.04 | 4 | 88.3% | -0.16 | 0.0332 | -0.017 | |||
| 2.90 | 6.25 | 57.5% | 0.80 | 0.0400 | -0.016 | 17 | 0 | 2.85 | 111.6% | -0.20 | 0.0402 | -0.019 | ||||
| 2.21 | 5.15 | 2 | 52.2% | 0.76 | 0.0469 | -0.018 | 18 | 0.8400 | 1.46 | 6 | 85.3% | -0.25 | 0.0472 | -0.020 | ||
| 1.59 | 4.95 | 4 | 64.8% | 0.70 | 0.0532 | -0.020 | 19 | 0.0500 | 3.55 | 2 | 94.9% | -0.30 | 0.0536 | -0.022 | ||
| 1.04 | 4.15 | 62.0% | 0.64 | 0.0584 | -0.022 | 20 | 1.42 | 2.50 | 84.4% | -0.36 | 0.0588 | -0.023 | ||||
| 2.45 | 2.79 | 21 | 80.0% | 0.58 | 0.0618 | -0.023 | 21 | 1.11 | 4.50 | 95.3% | -0.42 | 0.0624 | -0.024 | |||
| 1.53 | 2.71 | 10 | 77.3% | 0.52 | 0.0635 | -0.024 | 22 | 1.60 | 5.10 | 94.2% | -0.49 | 0.0642 | -0.024 | |||
| 1.22 | 2.52 | 81.1% | 0.46 | 0.0634 | -0.024 | 23 | 2.20 | 5.70 | 93.3% | -0.55 | 0.0642 | -0.023 | ||||
| 0 | 2.35 | 68.4% | 0.40 | 0.0618 | -0.023 | 24 | 3.10 | 6.40 | 97.4% | -0.60 | 0.0627 | -0.022 | ||||
| 0.8100 | 3.35 | 3 | 107.6% | 0.35 | 0.0590 | -0.022 | 25 | 4.10 | 6.35 | 1 | 89.3% | -0.66 | 0.0600 | -0.021 | ||
| 0 | 2.99 | 96.4% | 0.30 | 0.0554 | -0.021 | 26 | 4.80 | 7.90 | 102.0% | -0.70 | 0.0565 | -0.019 | ||||
| 0 | 2.89 | 102.3% | 0.26 | 0.0513 | -0.020 | 27 | 5.75 | 8.75 | 106.3% | -0.75 | 0.0525 | -0.017 | ||||
| 0.3400 | 1.09 | 32 | 81.2% | 0.22 | 0.0470 | -0.018 | 28 | 5.75 | 9.60 | 92.1% | -0.78 | 0.0484 | -0.015 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 23, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.