RIOT chaîne d'options Riot Platforms, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±35.2% (12.05–25.13) · ATM IV 81.3% · P/C open interest 0.50
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.10 | 10.40 | 186 | 0.94 | 0.0131 | -0.002 | 10 | 0.2200 | 0.4000 | 815 | 91.5% | -0.06 | 0.0132 | -0.005 | |||
| 7.25 | 8.60 | 91 | 65.9% | 0.92 | 0.0174 | -0.003 | 11 | 0.3200 | 0.5400 | 832 | 88.2% | -0.08 | 0.0176 | -0.006 | ||
| 6.10 | 8.45 | 1 | 300 | 79.8% | 0.89 | 0.0223 | -0.005 | 12 | 0.3500 | 0.7300 | 444 | 83.0% | -0.11 | 0.0224 | -0.007 | |
| 6.00 | 7.60 | 2 | 83 | 91.9% | 0.86 | 0.0273 | -0.007 | 13 | 0.5800 | 0.9800 | 9 | 7,360 | 82.9% | -0.15 | 0.0275 | -0.009 |
| 5.10 | 6.55 | 2 | 46 | 80.3% | 0.82 | 0.0323 | -0.008 | 14 | 0.9400 | 1.09 | 12 | 3,880 | 80.5% | -0.19 | 0.0326 | -0.010 |
| 4.90 | 5.75 | 111 | 1,343 | 84.9% | 0.77 | 0.0368 | -0.010 | 15 | 1.18 | 1.60 | 35 | 6,406 | 81.5% | -0.23 | 0.0372 | -0.011 |
| 4.40 | 4.80 | 154 | 80.4% | 0.73 | 0.0408 | -0.011 | 16 | 1.55 | 1.97 | 33 | 2,049 | 80.3% | -0.28 | 0.0413 | -0.012 | |
| 3.80 | 4.40 | 328 | 81.2% | 0.68 | 0.0439 | -0.012 | 17 | 2.00 | 2.40 | 116 | 3,415 | 79.8% | -0.33 | 0.0445 | -0.013 | |
| 3.20 | 4.05 | 22 | 321 | 81.2% | 0.63 | 0.0461 | -0.013 | 18 | 2.45 | 2.99 | 4 | 4,130 | 80.0% | -0.37 | 0.0469 | -0.014 |
| 2.88 | 3.60 | 90 | 522 | 82.2% | 0.58 | 0.0475 | -0.014 | 19 | 3.00 | 3.60 | 7 | 5,715 | 80.3% | -0.42 | 0.0484 | -0.014 |
| 2.50 | 3.00 | 84 | 4,589 | 79.5% | 0.54 | 0.0482 | -0.014 | 20 | 3.55 | 4.30 | 7 | 2,135 | 80.7% | -0.47 | 0.0492 | -0.014 |
| 2.15 | 2.87 | 5 | 500 | 81.9% | 0.50 | 0.0482 | -0.015 | 21 | 4.20 | 4.90 | 922 | 79.9% | -0.51 | 0.0493 | -0.014 | |
| 1.87 | 2.56 | 16 | 4,587 | 82.0% | 0.45 | 0.0476 | -0.015 | 22 | 4.90 | 5.75 | 374 | 81.9% | -0.55 | 0.0489 | -0.014 | |
| 1.62 | 2.29 | 86 | 572 | 82.2% | 0.42 | 0.0467 | -0.015 | 23 | 5.65 | 6.55 | 508 | 83.1% | -0.59 | 0.0481 | -0.013 | |
| 1.54 | 2.06 | 9 | 758 | 84.3% | 0.38 | 0.0454 | -0.014 | 24 | 6.35 | 7.20 | 192 | 80.8% | -0.63 | 0.0470 | -0.013 | |
| 1.35 | 1.85 | 18 | 22.6K | 84.5% | 0.35 | 0.0439 | -0.014 | 25 | 7.15 | 8.15 | 1 | 280 | 83.1% | -0.66 | 0.0456 | -0.012 |
| 1.16 | 1.66 | 9 | 4,513 | 84.4% | 0.32 | 0.0422 | -0.013 | 26 | 7.95 | 8.80 | 82 | 80.6% | -0.69 | 0.0440 | -0.012 | |
| 1.00 | 1.29 | 46 | 531 | 81.5% | 0.29 | 0.0403 | -0.013 | 27 | 8.75 | 9.60 | 1,022 | 79.3% | -0.72 | 0.0424 | -0.011 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.