RIOT chaîne d'options Riot Platforms, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±29.0% (9.89–17.97) · ATM IV 89.8% · P/C open interest 0.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 6.95 | 7.65 | 17 | 140.9% | 0.97 | 0.0125 | -0.003 | 7 | 0 | 0.1500 | 177 | 101.8% | -0.03 | 0.0125 | -0.004 | ||
| 6.05 | 6.65 | 77 | 123.4% | 0.95 | 0.0198 | -0.004 | 8 | 0.1000 | 0.1800 | 4 | 361 | 97.1% | -0.05 | 0.0198 | -0.005 | |
| 5.15 | 5.80 | 27 | 114.1% | 0.91 | 0.0300 | -0.006 | 9 | 0.2100 | 0.3100 | 917 | 94.9% | -0.09 | 0.0301 | -0.007 | ||
| 4.35 | 4.70 | 10 | 526 | 97.5% | 0.86 | 0.0418 | -0.009 | 10 | 0.4100 | 0.4500 | 43 | 98.2K | 92.2% | -0.14 | 0.0420 | -0.010 |
| 3.65 | 4.15 | 152 | 102.1% | 0.80 | 0.0537 | -0.012 | 11 | 0.6400 | 0.7300 | 1 | 944 | 90.9% | -0.20 | 0.0540 | -0.012 | |
| 3.00 | 3.40 | 313 | 97.0% | 0.73 | 0.0642 | -0.014 | 12 | 0.9700 | 1.06 | 21 | 2,538 | 89.3% | -0.27 | 0.0647 | -0.014 | |
| 2.47 | 2.69 | 10 | 85 | 93.0% | 0.66 | 0.0725 | -0.015 | 13 | 1.42 | 1.49 | 90 | 7,983 | 89.2% | -0.35 | 0.0732 | -0.016 |
| 1.99 | 2.15 | 52 | 355 | 91.0% | 0.58 | 0.0778 | -0.016 | 14 | 1.94 | 2.00 | 3 | 6,595 | 88.7% | -0.43 | 0.0786 | -0.016 |
| 1.60 | 1.65 | 139 | 1,681 | 88.6% | 0.50 | 0.0797 | -0.016 | 15 | 2.54 | 2.64 | 9,349 | 89.5% | -0.50 | 0.0807 | -0.017 | |
| 1.27 | 1.35 | 48 | 2,818 | 89.0% | 0.43 | 0.0785 | -0.016 | 16 | 3.15 | 3.30 | 8 | 3,519 | 87.8% | -0.58 | 0.0798 | -0.016 |
| 1.00 | 1.07 | 325 | 8,280 | 88.5% | 0.37 | 0.0751 | -0.015 | 17 | 3.85 | 4.05 | 3,554 | 87.3% | -0.64 | 0.0767 | -0.015 | |
| 0.7900 | 0.8800 | 1,079 | 1,531 | 89.3% | 0.31 | 0.0702 | -0.014 | 18 | 4.65 | 4.80 | 32 | 4,205 | 86.7% | -0.70 | 0.0720 | -0.014 |
| 0.6200 | 0.6600 | 50 | 48.0K | 88.1% | 0.26 | 0.0643 | -0.013 | 19 | 5.35 | 5.65 | 4 | 5,921 | 83.4% | -0.75 | 0.0664 | -0.013 |
| 0.4900 | 0.5500 | 219 | 6,552 | 89.1% | 0.21 | 0.0579 | -0.012 | 20 | 6.20 | 6.55 | 2,407 | 83.4% | -0.80 | 0.0603 | -0.012 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Dec 18, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.