RIOT chaîne d'options Riot Platforms, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±30.7% (12.88–24.30) · ATM IV 82.2% · P/C open interest 0.36
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.95 | 10.40 | 4 | 117.3% | 0.96 | 0.0119 | -0.004 | 10 | 0 | 0.4300 | 1 | 17 | 96.4% | -0.05 | 0.0120 | -0.005 | |
| 6.75 | 9.10 | 1 | 80.7% | 0.94 | 0.0166 | -0.005 | 11 | 0.2000 | 0.3500 | 8 | 89.7% | -0.07 | 0.0167 | -0.006 | ||
| 5.90 | 8.45 | 3 | 88.5% | 0.91 | 0.0223 | -0.007 | 12 | 0.3300 | 0.4400 | 1,000 | 90 | 86.0% | -0.09 | 0.0224 | -0.008 | |
| 5.00 | 6.70 | 1 | 50.1% | 0.87 | 0.0285 | -0.009 | 13 | 0.4300 | 0.7700 | 1 | 216 | 86.6% | -0.13 | 0.0287 | -0.010 | |
| 4.65 | 6.55 | 35 | 85.0% | 0.83 | 0.0349 | -0.011 | 14 | 0.7000 | 0.8600 | 49 | 82.7% | -0.17 | 0.0351 | -0.012 | ||
| 4.65 | 5.15 | 44 | 83.8% | 0.78 | 0.0408 | -0.013 | 15 | 0.9800 | 1.30 | 28 | 68 | 84.5% | -0.22 | 0.0412 | -0.013 | |
| 3.80 | 4.75 | 2 | 21 | 83.4% | 0.73 | 0.0460 | -0.015 | 16 | 1.40 | 1.66 | 30 | 74 | 84.8% | -0.27 | 0.0465 | -0.015 |
| 3.30 | 4.00 | 7 | 31 | 81.0% | 0.68 | 0.0502 | -0.016 | 17 | 1.66 | 2.10 | 4 | 1,043 | 81.8% | -0.33 | 0.0507 | -0.016 |
| 3.10 | 3.30 | 16 | 66 | 82.5% | 0.62 | 0.0531 | -0.017 | 18 | 2.15 | 2.60 | 21 | 490 | 81.7% | -0.38 | 0.0538 | -0.017 |
| 2.39 | 3.10 | 66 | 146 | 82.0% | 0.57 | 0.0548 | -0.018 | 19 | 2.62 | 3.30 | 21 | 17 | 82.5% | -0.44 | 0.0556 | -0.018 |
| 2.14 | 2.64 | 615 | 726 | 82.8% | 0.52 | 0.0554 | -0.018 | 20 | 3.20 | 3.95 | 19 | 69 | 82.7% | -0.49 | 0.0563 | -0.018 |
| 1.72 | 2.38 | 79 | 171 | 82.7% | 0.47 | 0.0550 | -0.018 | 21 | 3.85 | 4.65 | 10 | 58 | 83.1% | -0.54 | 0.0561 | -0.018 |
| 1.45 | 2.08 | 47 | 473 | 82.9% | 0.42 | 0.0539 | -0.018 | 22 | 4.55 | 5.35 | 63 | 83.0% | -0.59 | 0.0551 | -0.018 | |
| 1.22 | 1.82 | 51 | 240 | 83.2% | 0.38 | 0.0521 | -0.017 | 23 | 5.25 | 6.15 | 24 | 83.2% | -0.63 | 0.0534 | -0.017 | |
| 1.16 | 1.39 | 10 | 626 | 82.4% | 0.34 | 0.0499 | -0.017 | 24 | 6.25 | 6.70 | 40 | 83.1% | -0.67 | 0.0514 | -0.017 | |
| 1.11 | 1.35 | 51 | 1,187 | 87.1% | 0.30 | 0.0474 | -0.016 | 25 | 7.05 | 7.50 | 83 | 82.8% | -0.71 | 0.0490 | -0.016 | |
| 0.7600 | 1.25 | 1 | 64 | 85.2% | 0.27 | 0.0447 | -0.015 | 26 | 7.65 | 8.40 | 2 | 79.5% | -0.74 | 0.0464 | -0.015 | |
| 0.8100 | 0.8900 | 4 | 108 | 84.8% | 0.24 | 0.0419 | -0.014 | 27 | 8.50 | 9.60 | 2 | 85.7% | -0.77 | 0.0438 | -0.014 | |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.