PG volatilidade The Procter & Gamble Company
Cboe delayed options data · em 00:42 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 4 | 36.2% | +0.9pt | ±3.3% |
| Oct 30, 2026 | 11 | 27.4% | +0.7pt | ±3.8% |
| Nov 06, 2026 | 18 | 23.8% | +1.7pt | ±4.2% |
| Nov 13, 2026 | 25 | 23.1% | +1.9pt | ±4.8% |
| Nov 20, 2026 | 32 | 21.4% | +1.9pt | ±5.1% |
| Nov 27, 2026 | 39 | 21.5% | +1.1pt | ±5.6% |
| Dec 18, 2026 | 60 | 19.6% | +1.9pt | ±6.5% |
| Jan 15, 2027 | 88 | 19.0% | +1.8pt | ±7.6% |
| Feb 19, 2027 | 123 | 19.7% | +1.7pt | ±9.3% |
| Mar 19, 2027 | 151 | 19.8% | +2.0pt | ±10.3% |
| Apr 16, 2027 | 179 | 20.3% | +2.8pt | ±11.5% |
| Jun 17, 2027 | 241 | 21.2% | +1.6pt | ±13.7% |
| Sep 17, 2027 | 333 | 21.2% | +2.6pt | ±16.0% |
| Jan 21, 2028 | 459 | 21.5% | +2.9pt | ±18.9% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.