LOW volatilità Lowe's Companies, Inc.
Cboe delayed options data · aggiornato al 06:39 UTC · Come vengono calcolati
Struttura a termine della IV
Volatilità implicita at-the-money per ogni scadenza quotata, rappresentata in base ai giorni rimanenti.
| Scade | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Movimento implicito |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 31.1% | +0.3pt | ±2.7% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 31.5% | +1.6pt | ±4.4% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 31.4% | +2.1pt | ±5.6% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 30.8% | +3.3pt | ±6.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 35.9% | +0.7pt | ±8.5% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 33.9% | +4.6pt | ±8.8% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 33.0% | +2.0pt | ±10.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 33.1% | +1.0pt | ±13.0% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 33.2% | +3.5pt | ±16.9% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 32.3% | +2.1pt | ±17.9% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 32.1% | +1.6pt | ±20.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 31.5% | +1.9pt | ±23.5% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 30.4% | +1.6pt | ±26.4% |
Volatility smile — Nov 20, 2026
Volatilità implicita per strike. L'inclinazione verso i put (lato sinistro più alto) è lo skew: la protezione al ribasso ha un prezzo più elevato rispetto al rialzo.