LOW volatilité Lowe's Companies, Inc.
Cboe delayed options data · au 03:36 UTC · Comment ces données sont calculées
Structure par terme de l'IV
Volatilité implicite à la monnaie pour chaque échéance cotée, représentée en fonction des jours restants.
| Expire | DTE | ATM IV | 25Δ skewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variation implicite |
|---|---|---|---|---|
| Sep 04, 2026 | 2 | 28.5% | -3.1pt | ±1.7% |
| Sep 11, 2026 | 9 | 23.6% | +0.6pt | ±3.0% |
| Sep 18, 2026 | 16 | 25.6% | +2.9pt | ±4.3% |
| Sep 25, 2026 | 23 | 26.6% | +0.8pt | ±5.3% |
| Oct 02, 2026 | 30 | 26.4% | +0.3pt | ±6.1% |
| Oct 09, 2026 | 37 | 26.4% | +3.9pt | ±6.7% |
| Oct 16, 2026 | 44 | 26.1% | +2.0pt | ±7.3% |
| Dec 18, 2026 | 107 | 28.7% | +1.0pt | ±12.4% |
| Jan 15, 2027 | 135 | 29.7% | +3.0pt | ±14.4% |
| Mar 19, 2027 | 198 | 29.5% | +0.6pt | ±17.0% |
| Apr 16, 2027 | 226 | 29.3% | +2.4pt | ±18.3% |
| Jun 17, 2027 | 288 | 30.2% | +1.9pt | ±21.0% |
| Sep 17, 2027 | 380 | 29.6% | +2.2pt | ±23.6% |
| Jan 21, 2028 | 506 | 31.0% | +2.7pt | ±28.1% |
Smile de volatilité — Sep 18, 2026
Volatilité implicite par strike. L'inclinaison vers les puts (côté gauche plus élevé) est le skew : la protection à la baisse est valorisée plus cher que la hausse.