GEV volatilidade GE Vernova Inc.
Cboe delayed options data · em 12:37 UTC · Como estes valores são calculados
Estrutura a termo da IV
Volatilidade implícita at-the-money para cada vencimento listado, representada por dias restantes.
| Expira | DTE | IV ATM | Skew 25ΔThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Variação implícita |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 57.3% | +3.2pt | ±4.9% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 62.7% | +1.2pt | ±8.8% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 57.6% | +1.6pt | ±10.3% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 54.2% | +2.9pt | ±11.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 52.7% | +1.9pt | ±12.6% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 51.1% | +1.6pt | ±13.4% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 49.0% | +2.0pt | ±16.0% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 48.0% | +1.4pt | ±18.9% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 48.4% | +2.0pt | ±24.9% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 48.2% | +1.7pt | ±27.0% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 48.6% | +2.0pt | ±31.5% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 48.6% | +1.6pt | ±36.8% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 49.2% | — | ±41.8% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 49.2% | +1.1pt | ±43.4% |
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Volatilidade implícita por strike. A inclinação em direção aos puts (lado esquerdo mais alto) é o skew: proteção contra quedas precificada com prêmio maior do que a alta.