GEV Volatilität GE Vernova Inc.
Cboe delayed options data · Stand 21:54 UTC · Wie diese berechnet werden
IV-Laufzeitstruktur
At-the-money Implied Volatility für jede gelistete Fälligkeit, aufgetragen nach verbleibenden Tagen.
| Läuft ab | DTE | ATM IV | 25Δ SkewThe IV gap between 25-delta puts and 25-delta calls for one expiration. Positive skew means downside protection is priced richer than upside exposure. | Implizierte Bewegung |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2026 | 3 | 55.3% | +1.5pt | ±4.1% |
| Oct 30, 2026 | 10 | 63.8% | +2.4pt | ±8.5% |
| Nov 06, 2026 | 17 | 58.1% | +2.2pt | ±10.2% |
| Nov 13, 2026 | 24 | 55.5% | +2.3pt | ±11.4% |
| Nov 20, 2026 | 31 | 51.8% | +3.1pt | ±12.1% |
| Nov 27, 2026 | 38 | 50.1% | +2.1pt | ±12.9% |
| Dec 18, 2026 | 59 | 48.7% | +2.1pt | ±15.7% |
| Jan 15, 2027 | 87 | 47.3% | +1.7pt | ±18.4% |
| Mar 19, 2027 | 150 | 48.2% | +2.0pt | ±24.5% |
| Apr 16, 2027 | 178 | 47.9% | +1.6pt | ±26.5% |
| Jun 17, 2027 | 240 | 48.3% | +1.7pt | ±30.9% |
| Sep 17, 2027 | 332 | 48.6% | +1.5pt | ±36.6% |
| Dec 17, 2027 | 423 | 48.8% | +0.5pt | ±41.2% |
| Jan 21, 2028 | 458 | 49.0% | +1.0pt | ±42.7% |
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Implizite Volatilität nach Strike. Die Neigung zu Puts (linke Seite höher) ist der Skew: Absicherung nach unten wird teurer bepreist als Aufwärtspotenzial.